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國家自然科學(xué)基金委員會發(fā)布《2022年國家自然科學(xué)基金集中接收申請項目評審結(jié)果的通告》，中山大學(xué)管理學(xué)院2022年共獲得15項國家自然科學(xué)基金立項。其中重點項目1項，面上項目9項，青年科學(xué)基金項目5項。

國家自然科學(xué)面上項目

系統(tǒng)性風(fēng)險控制下的投資組合優(yōu)化與管理

Systemic Risk Constrained Portfolio Optimization and Management

摘要

金融市場系統(tǒng)性風(fēng)險（systemic risk，不同于systematic risk）是指部分金融資產(chǎn)受到?jīng)_擊的情況下導(dǎo)致的市場大幅度的同步下跌風(fēng)險。該風(fēng)險主要由金融資產(chǎn)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系所導(dǎo)致的風(fēng)險傳染效應(yīng)而造成。本項目以股票市場為基本對象，通過引入衍生資產(chǎn)，從投資者的視角，通過可行性、可控性和可解性三個維度來研究金融市場投資所面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險的測度、控制與優(yōu)化問題。

項目申請人簡介

朱書尚

朱書尚，中山大學(xué)管理學(xué)院教授，中山大學(xué)"百人計劃"引進學(xué)者。曾為京都大學(xué) COE研究員且多次訪學(xué)香港中文大學(xué)。主要研究領(lǐng)域為金融風(fēng)險管理、系統(tǒng)性風(fēng)險與金融傳染、投資組合優(yōu)化，主持過4項國家自然科學(xué)基金項目。