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國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)發(fā)布《2022年國(guó)家自然科學(xué)基金集中接收申請(qǐng)項(xiàng)目評(píng)審結(jié)果的通告》，中山大學(xué)管理學(xué)院2022年共獲得15項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金立項(xiàng)。其中重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng)，面上項(xiàng)目9項(xiàng)，青年科學(xué)基金項(xiàng)目5項(xiàng)。

國(guó)家自然科學(xué)面上項(xiàng)目

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)控制下的投資組合優(yōu)化與管理

Systemic Risk Constrained Portfolio Optimization and Management

摘要

金融市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（systemic risk，不同于systematic risk）是指部分金融資產(chǎn)受到?jīng)_擊的情況下導(dǎo)致的市場(chǎng)大幅度的同步下跌風(fēng)險(xiǎn)。該風(fēng)險(xiǎn)主要由金融資產(chǎn)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)而造成。本項(xiàng)目以股票市場(chǎng)為基本對(duì)象，通過(guò)引入衍生資產(chǎn)，從投資者的視角，通過(guò)可行性、可控性和可解性三個(gè)維度來(lái)研究金融市場(chǎng)投資所面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度、控制與優(yōu)化問(wèn)題。

項(xiàng)目申請(qǐng)人簡(jiǎn)介

朱書尚

朱書尚，中山大學(xué)管理學(xué)院教授，中山大學(xué)"百人計(jì)劃"引進(jìn)學(xué)者。曾為京都大學(xué) COE研究員且多次訪學(xué)香港中文大學(xué)。主要研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑陲L(fēng)險(xiǎn)管理、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與金融傳染、投資組合優(yōu)化，主持過(guò)4項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目。