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近期，國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于2021年國(guó)家自然科學(xué)基金集中接收申請(qǐng)項(xiàng)目評(píng)審結(jié)果的通告》，我院教師2021年共獲得13項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金立項(xiàng)，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng)，面上項(xiàng)目6項(xiàng)，青年科學(xué)基金項(xiàng)目6項(xiàng)。

國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目

項(xiàng)目名稱：基于區(qū)塊鏈和計(jì)算實(shí)驗(yàn)的數(shù)字供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新研究

Study on digital supply chain finance innovations based on blockchain and agent-based modeling

項(xiàng)目成員：韋立堅(jiān)（項(xiàng)目主持人、中山大學(xué)）、蘇年樂(lè)[鼎鏈數(shù)字科技(深圳)]、許浩（之江實(shí)驗(yàn)室）、卓曉坡（中山大學(xué)）、林俊勤（中山大學(xué)）、張?jiān)迄i（中山大學(xué)）、王朝順（中山大學(xué)）、陳曉陽(yáng)（中山大學(xué)）、曾健茁（中山大學(xué)）、孫偉健（中山大學(xué)）

習(xí)近平總書(shū)記提出要推動(dòng)區(qū)塊鏈和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，解決中小企業(yè)貸款融資難、銀行風(fēng)控難、部門(mén)監(jiān)管難等問(wèn)題。2021年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告提出了創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融服務(wù)模式，區(qū)塊鏈等數(shù)字科技驅(qū)動(dòng)的數(shù)字供應(yīng)鏈金融是重要的模式創(chuàng)新。傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融以核心企業(yè)信用為擔(dān)保，導(dǎo)致大量輕資產(chǎn)化、平臺(tái)化的供應(yīng)鏈能獲得的貸款少，且信用難以在鏈條上傳遞并觸達(dá)上下游大量中小企業(yè)。同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)集中依賴于核心企業(yè)的信用額度，不滿足大數(shù)定律，一旦核心企業(yè)出現(xiàn)問(wèn)題，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)集中暴露。區(qū)塊鏈改變了傳統(tǒng)供應(yīng)鏈以核心企業(yè)為主的中心型信用共同體，通過(guò)聯(lián)盟鏈技術(shù)變?yōu)槎喙?jié)點(diǎn)記賬的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)信用共同體，并通過(guò)智能合約構(gòu)造數(shù)字信用憑證實(shí)現(xiàn)信用在鏈條的傳遞。其應(yīng)用難點(diǎn)是如何在不依賴核心企業(yè)信用擔(dān)保條件下進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和合理的費(fèi)率定價(jià)，以吸引利益相關(guān)方參與和滿足資金方的風(fēng)控要求。因此，研究區(qū)塊鏈驅(qū)動(dòng)的數(shù)字供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和費(fèi)率定價(jià)，既是國(guó)家重大戰(zhàn)略需求，又是學(xué)術(shù)界共同關(guān)注的科學(xué)問(wèn)題。

科學(xué)問(wèn)題的瓶頸：已有學(xué)術(shù)研究主要基于銀行和核心企業(yè)之間的雙方理性博弈分析框架對(duì)供應(yīng)鏈金融進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和費(fèi)率定價(jià)，很難為現(xiàn)實(shí)需求提供理論指導(dǎo)。然而，數(shù)理工具對(duì)聯(lián)盟鏈進(jìn)行多主體演化博弈建模十分困難，難以獲得解析解。該研究從金融工程角度，重點(diǎn)解決多節(jié)點(diǎn)參與的聯(lián)盟鏈中多主體行為演化和外部風(fēng)險(xiǎn)沖擊條件下的費(fèi)率定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題。

摘要

創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融服務(wù)模式是區(qū)塊鏈等金融科技服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要應(yīng)用領(lǐng)域，目的是解決供應(yīng)鏈上大量中小企業(yè)貸款融資難、銀行風(fēng)控難、部門(mén)監(jiān)管難等問(wèn)題。區(qū)塊鏈通過(guò)聯(lián)盟鏈技術(shù)把傳統(tǒng)供應(yīng)鏈改造為多節(jié)點(diǎn)記賬的信用共同體，并通過(guò)智能合約實(shí)現(xiàn)信用在鏈條的傳遞并觸達(dá)上下游企業(yè)。其科學(xué)問(wèn)題是如何在不依賴核心企業(yè)信用擔(dān)保條件下進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和費(fèi)率定價(jià)，以吸引利益相關(guān)方參與和滿足資金方的風(fēng)險(xiǎn)管理要求。已有研究主要基于銀行和核心企業(yè)之間的雙方理性博弈分析框架對(duì)供應(yīng)鏈金融進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和費(fèi)率定價(jià)，很難為現(xiàn)實(shí)需求提供理論指導(dǎo)。本研究首先利用聯(lián)盟鏈技術(shù)對(duì)數(shù)字供應(yīng)鏈金融進(jìn)行服務(wù)模式創(chuàng)新，然后通過(guò)計(jì)算實(shí)驗(yàn)方法對(duì)聯(lián)盟鏈中的多主體演化博弈建模，突破已有研究的銀企雙向博弈框架。進(jìn)一步通過(guò)計(jì)算實(shí)驗(yàn)對(duì)數(shù)字供應(yīng)鏈金融進(jìn)行“情景-應(yīng)對(duì)”分析，考察在多主體行為演化和外部沖擊條件下的風(fēng)險(xiǎn)情景。最后在風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和利益分配機(jī)制的基礎(chǔ)上進(jìn)行科學(xué)的費(fèi)率定價(jià)。

項(xiàng)目主持人簡(jiǎn)介

韋立堅(jiān)副教授

韋立堅(jiān)博士現(xiàn)任中山大學(xué)管理學(xué)院副教授、博士生導(dǎo)師、大數(shù)據(jù)中心主任，中大灣谷風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)實(shí)驗(yàn)室執(zhí)行主任。系廣東省自然科學(xué)基金杰出青年項(xiàng)目獲得者和廣州高層次金融人才。

來(lái)源：科研與研究生教育辦公室

編審：高勝嘉、蔣莉、鄭國(guó)堅(jiān)

責(zé)任編輯：羅萍

初審：陳融融

審核：周晶

審核發(fā)布：謝曼華

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