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【MBAChina網(wǎng)訊】2018年11月17-19日，2018年第六屆亞洲量化金融會議（The Sixth Asian Quantitative Finance Conference）在中山大學(xué)成功舉行。該會議是一個聚焦于量化金融最新研究的系列會議，本次會議由國家自然科學(xué)基金創(chuàng)新研究群體“金融創(chuàng)新、資源配置與風(fēng)險管理”、中山大學(xué)金融工程與風(fēng)險管理中心、中山大學(xué)管理學(xué)院聯(lián)合主辦。本次會議的議題包括：大數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)金融、資產(chǎn)配置、資產(chǎn)定價、行為金融、計算金融、金融技術(shù)、流動性風(fēng)險、市場微觀結(jié)構(gòu)與高頻交易、風(fēng)險管理的量化方法、系統(tǒng)性風(fēng)險與監(jiān)管、保險與精算等。此次學(xué)術(shù)會議吸引了200位海內(nèi)外知名高校的學(xué)者和研究生參加。

李仲飛教授致辭

Min Dai教授致辭

彭實戈院士作大會報告

11月18日上午，大會開幕式在中山大學(xué)管理學(xué)院善思堂M203國際會議廳舉行。會議由中山大學(xué)嶺南學(xué)院曾燕教授主持，大會主席中山大學(xué)李仲飛教授、大會指導(dǎo)委員會主席新加坡國立大學(xué)Min Dai教授分別致辭。開幕式后，山東大學(xué)彭實戈院士作了題為“Spatial and Temporal Risks under Distribution Uncertainty”的報告，報告介紹一種在分布不確定的情況下計算風(fēng)險價格的新方法；巴黎狄德羅大學(xué)（巴黎第七大學(xué)）的Huyên Pham教授在“Portfolio Diversification and Model Uncertainty: A Robust Dynamic Mean-Variance Approach”報告中，介紹了在模型不確定的情況下多資產(chǎn)均值-方差組合的選擇問題。隨后，會議進行了公司金融、資產(chǎn)定價和金融經(jīng)濟三個方面的主旨報告，來自香港中文大學(xué)的Nan Chen教授、日本關(guān)西大學(xué)的Kazutoshi Yamazaki教授、香港科技大學(xué)的Ning Cai教授、新加坡國立大學(xué)的Ying Chen教授、悉尼科技大學(xué)的Xuezhong He教授以及復(fù)旦大學(xué)的Jing Yao教授分別作了報告。

主旨報告代表

分會場報告代表

11月18日下午，香港城市大學(xué)的Duan Li教授在大會報告上報告了“When prospect Theory Preference Meets Mean-Reverting Asset Return: A Dynamic Asset Allocation Model”，精彩地講述了股票收益的均值回歸如何影響交易者的動態(tài)交易行為。之后，金融計量、資產(chǎn)管理和數(shù)理金融方面的三組主旨報告分別進行，來自廈門大學(xué)的Ying Fang教授、韓國亞洲大學(xué)的Hyeng Keun Koo教授、加拿大勞瑞爾大學(xué)Yongzeng Lai教授、悉尼科技大學(xué)Corrado Di Guilmi教授、上海財經(jīng)大學(xué)Xiangyu Cui教授、香港中文大學(xué)Phillip Yam教授、西安交通大學(xué)Fenngmin Xu教授、香港理工大學(xué)Zuoquan Xu教授以及上海財經(jīng)大學(xué)Jianjun Gao教授進行了精彩的報告。隨后，來自新加坡國立大學(xué)、中國人民大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、中國科學(xué)院、香港科學(xué)技術(shù)大學(xué)、中山大學(xué)、香港城市大學(xué)、香港中文大學(xué)、四川大學(xué)、北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院、蘇州大學(xué)、日本龍谷大學(xué)、深圳大學(xué)、中南財經(jīng)政法大學(xué)、都伯林大學(xué)等知名高校的學(xué)者們就自己在量化金融領(lǐng)域的最新研究作了精彩的學(xué)術(shù)演講，引起了參會學(xué)者的積極討論與交流。

11月19日上午的大會報告在善思堂國際會議廳舉行。臺灣大學(xué)Chung-Ming Kuan教授在大會報告上作了題為“Systematic and Discretionary Hedge Funds: Classification and Performance Comparison”的報告，探討了對沖基金的分類以及對這些分類后的對沖基金表現(xiàn)進行對比。隨后，香港城市大學(xué)Junbo Wang教授、哥倫比亞大學(xué)Maecel Nutz教授、南方科技大學(xué)Zhaojun Yang教授在公司金融方面進行報告；滑鐵盧大學(xué)Ken Seng Tan教授、帝國理工學(xué)院Harry Zheng教授、香港中文大學(xué)Xuedong He教授、新加坡國立大學(xué)Chao Zhou教授報告了資產(chǎn)選擇相關(guān)問題，滑鐵盧大學(xué)Jun Cai教授、中國人民大學(xué)Shunming Zhang教授、清華大學(xué)Lihong Zhang教授、北京航空航天大學(xué)Ping Li教授報告了穩(wěn)健組合優(yōu)化領(lǐng)域的最新進展。下午，金融市場、資產(chǎn)選擇、資產(chǎn)定價等10個分組報告有序進行，參會學(xué)者們展開了熱烈的討論和交流。最后，蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué)的H.Mete Soner教授大會報告了“Hedging Leveraged EFTs”，報告講述了在包括隔夜跳躍風(fēng)險，無限長的時間和市場摩擦的集合中，如何對交易所交易基金的杠桿率進行每日的再調(diào)整。大會報告結(jié)束后，李仲飛教授致閉幕辭，感謝來自世界各地學(xué)者的積極參加，并就下一屆在越南舉辦的第七屆亞洲量化金融會議向與會嘉賓發(fā)出了誠摯的邀請。

參會者合影留念

本次亞洲量化金融會議圓滿結(jié)束，參會者紛紛表示從各位專家教授的報告中進一步了解到量化金融的前沿研究，并在與其他學(xué)者的交流學(xué)習(xí)中受益良多。亞洲量化金融會議從2013年起每年舉辦一次，過去五年依次在新加坡國立大學(xué)、山東大學(xué)、香港中文大學(xué)、日本大阪大學(xué)、韓國科學(xué)技術(shù)學(xué)院舉辦，該會議的影響力已不斷擴大和提升，吸引了大批亞洲學(xué)者以及世界其他地區(qū)學(xué)者的積極參與和學(xué)術(shù)討論。我們相信，在各位學(xué)者的積極參加和大力支持下，亞洲量化金融會議將會延續(xù)輝煌，為量化金融的蓬勃發(fā)展做出重要貢獻。