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報(bào)告概況

上海交通大學(xué)中國(guó)私募證券投資研究中心(CHFRC)最新發(fā)布《中國(guó)私募證券投資基金2022年10月業(yè)績(jī)簡(jiǎn)報(bào)》。

研究顯示：CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在10月份增長(zhǎng) -1.95%，約有34%的基金樣本獲得正收益，而固定收益型私募證券投資基金在10月份約有60%左右的基金樣本獲得正收益，管理期貨型私募證券投資基金在10月份約有50%的基金樣本錄得正收益，量化型基金在10月份的平均收益率為 -0.25%，約48%的量化基金錄得正收益。

本期主要內(nèi)容

01

CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在10月份增長(zhǎng) -1.95%；分類(lèi)指數(shù)中股票型私募證券投資基金、固定收益型私募證券投資基金和管理期貨型私募證券投資基金指數(shù)在10月份分別增長(zhǎng)-2.21%、-0.13%和 -0.16%。

02

股票型私募證券投資基金在10月份約有34%的基金樣本獲得正收益；業(yè)績(jī)最好的一組股票型基金樣本（占比10%）的平均收益率為9.95%，高于上月同組業(yè)績(jī)。其中，股票多頭、股票多空、股票市場(chǎng)中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和股票多策略指數(shù)樣本按月收益率為 -1.33%、-1.74%、-0.24%、-0.26%、0.68%和 -0.78%。

03

固定收益型私募證券投資基金在10月份約有60%左右的基金樣本獲得正收益；業(yè)績(jī)最好的一組固定收益型基金樣本（占比10%）的平均收益率達(dá)到2.17%，高于上月同組業(yè)績(jī)。其中，債券多頭策略指數(shù)的本月度收益為 0.09%。

04

管理期貨型私募證券投資基金在10月份約有50%的基金樣本錄得正收益；業(yè)績(jī)最好的管理期貨型基金樣本（占比10%）的平均收益率達(dá)到6.55%，高于上月同組業(yè)績(jī)。其中，期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢(shì)、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)按月收益率分別為 -0.52%、-0.41%、0.60%、0.36%和 -0.14%。

05

宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數(shù)在10月份的月度收益分別為 -0.42%和 -1.12%。

06

量化型基金在10月份的平均收益率為 -0.25%，約48%的量化基金錄得正收益；業(yè)績(jī)最好的量化型基金（占比10%）的平均收益率達(dá)到5.69%，高于上月同組業(yè)績(jī)。

07

私募基金行業(yè)整體規(guī)模10月份按月下降6.91%，總規(guī)模達(dá)到約 5.6萬(wàn)億人民幣，私募證券管理人增長(zhǎng)至 9,068家，管理基金產(chǎn)品的數(shù)量增長(zhǎng)至89,390只；私募證券投資基金在10月份產(chǎn)品發(fā)行1,883只，其中經(jīng)信托、券商、專(zhuān)戶(hù)和自主發(fā)行四個(gè)主要渠道發(fā)行的基金產(chǎn)品分別為54、149、93和1,587 只，而量化型私募基金產(chǎn)品發(fā)行量為117只。（數(shù)據(jù)截止 2022/11/18）

08

建信高金宏觀因子中，匯率因子、利率因子、通脹因子、信用因子和增長(zhǎng)因子在9月份按月變化率分別為 0.04%、0.01%、-0.14%、-0.01%和 -0.10%。

（*此數(shù)據(jù)信息由建信基金和上海交通大學(xué)中國(guó)金融研究院聯(lián)合課題組提供，可以登錄Wind金融終端，選擇宏觀-經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)（EDB）-三方數(shù)據(jù)（TPD）-建信基金來(lái)查看每日數(shù)據(jù)更新）

01

中國(guó)私募證券投資基金整體累計(jì)收益

2006.12-2022.10

中國(guó)私募證券投資股票型基金整體累計(jì)收益

2006.12-2022.10

截至2022年10月底，CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)自2007年1月以來(lái)實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為275.03%，該比率高于滬深300指數(shù)(75.20%)，也高于中證500指數(shù) (242.69%) 的同期業(yè)績(jī)。CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在10月份下降1.95%，高于滬深300指數(shù)的同期業(yè)績(jī)表現(xiàn)（-7.78%），但低于中證500指數(shù)的同期業(yè)績(jī)表現(xiàn)（1.63%）。

中國(guó)私募證券投資股票類(lèi)策略指數(shù)累計(jì)收益

截至2022.10

截至2022年10月底，CHFRC私募證券投資股票型基金指數(shù)自2007年1月以來(lái)實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為286.69%，該比率高于滬深300指數(shù)(75.20%)，也高于中證500指數(shù)(242.69%)的同期業(yè)績(jī)。截止2022年10月底，在CHFRC私募證券投資股票類(lèi)策略指數(shù)中，股票多頭、股票多空、股票市場(chǎng)中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和股票多策略指數(shù)自起始日（起始日不同）分別實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為348.97%、189.20%、87.64%、77.69%、314.38%和146.82%。

中國(guó)私募證券投資固定收益型基金整體累計(jì)收益

2011.12-2022.10

截至2022年10月底，CHFRC私募證券投資固定收益型基金分類(lèi)指數(shù)自2011年12月以來(lái)實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為58.95%，該比率略低于中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)的同期業(yè)績(jī)，而債券多頭策略實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為83.02%。CHFRC私募證券投資固定收益型基金指數(shù)在10月份增長(zhǎng) -0.13%，低于中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)的同期業(yè)績(jī)，而債券多頭債券策略按月增長(zhǎng)0.09%。

中國(guó)私募證券投資管理期貨型基金整體累計(jì)收益

2013.12-2022.10

截至2022年10月底，CHFRC私募證券投資管理期貨型基金分類(lèi)指數(shù)自2013年12月以來(lái)的累計(jì)增長(zhǎng)率為215.27%。同期南華商品(期貨)指數(shù)和中證滬深300股指期貨指數(shù)分別增長(zhǎng)76.74%和145.44%。而期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢(shì)、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)自策略起始日起實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率分別為435.58%、347.99%、203.95%、128.41%和165.11%。CHFRC私募證券投資管理期貨型基金指數(shù)在10月份增長(zhǎng) -0.16%。同期南華商品(期貨)指數(shù)增長(zhǎng) -6.10%，中證滬深300股指期貨指數(shù)下降8.04%。

中國(guó)私募證券投資宏觀策略與組合基金策略指數(shù)整體累計(jì)收益

截至2022.10

截至2022年10月底，CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)自起始日以來(lái)的累計(jì)增長(zhǎng)率為138.23%和129.74%。相對(duì)應(yīng)地，CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)分別實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)56.25%和120.27%。CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)在10月份分別增長(zhǎng)-0.42%和 -1.12%，CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)按月下降 1.95%。

02

中國(guó)私募證券投資基金綜合及分類(lèi)業(yè)績(jī)指標(biāo)(近期)

2021.01-2022.10

股票型基金10月份整體平均收益率為-2.21%，高于上月業(yè)績(jī)（-5.94%）；錄得正收益的比例為34.09%左右，較上月增長(zhǎng)；股票型私募基金業(yè)績(jī)最好組別（10%）的平均收益為9.95%，高于上月同組業(yè)績(jī)。

固定收益型基金10月份整體平均收益率為-0.13%，高于上月業(yè)績(jī)（-0.53%）；錄得正收益的基金比例達(dá)到60%左右；業(yè)績(jī)最好的組別（10%）平均收益為2.17%，高于上月同組業(yè)績(jī)。

管理期貨型基金10月份整體平均收益率為-0.16%,高于上月業(yè)績(jī)（-0.24%）；有50%的基金錄得正收益；業(yè)績(jī)最好的組別（10%）平均收益率達(dá)6.55%，高于上月同組業(yè)績(jī)。

03

中國(guó)私募證券投資基金策略指數(shù)業(yè)績(jī)指標(biāo)

2021.01-2022.10

股票多頭、股票多空、股票市場(chǎng)中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和股票多策略指數(shù)在10月份按月變化率分別為-1.33%、-1.74%、-0.24%、-0.26%、0.68%和-0.78%，而CHFRC私募證券投資股票型分類(lèi)指數(shù)按月變化率為-2.21%。

期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢(shì)、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)按月收益率分別為-0.52%、-0.41%、0.60%、0.36%和 -0.14%。

宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數(shù)在10月份的月度收益分別為 -0.42%和 -1.12%。

04

中國(guó)私募證券投資策略指數(shù)近期表現(xiàn)

2022.05-2022.10

05

中國(guó)量化私募基金月度業(yè)績(jī)分析

2022.10

中國(guó)量化私募證券投資基金在10月份平均收益為-0.25%，高于上月業(yè)績(jī)（-4.11%），月度收益為正的產(chǎn)品比例為48.19%，較上月增長(zhǎng)。中國(guó)量化私募基金在10月份業(yè)績(jī)最優(yōu)組別的平均收益率為5.69%,高于上月同組業(yè)績(jī)（2.63%）。

06

中國(guó)私募證券投資基金產(chǎn)品月度發(fā)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)

2015.01-2022.10

中國(guó)私募證券基金通過(guò)信托、券商、專(zhuān)戶(hù)和自主發(fā)行為主的四個(gè)通道在10月份發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量分別達(dá)到54、149、93和1,587只，共1,883只。量化型私募基金產(chǎn)品在10月份的發(fā)行數(shù)量達(dá)到117只。

中國(guó)私募證券投資基金管理規(guī)模在2022年10月份達(dá)到約5.6萬(wàn)億人民幣，按月下降6.91%。到2022年10月底，私募證券管理人數(shù)量有所下降，當(dāng)月為9,068家，按月下降約0.35%，管理人數(shù)量較峰值水平（11,332）下降約19.98%。私募證券管理基金備案數(shù)量在10月份增長(zhǎng)，達(dá)到89,390只，按月增長(zhǎng)1.23%。

07

建信高金宏觀因子(月)

2008.12-2022.09

匯率因子、利率因子、通脹因子、信用因子和增長(zhǎng)因子在9月份按月變化率分別為 0.04%、0.01%、-0.14%、-0.01%和 -0.10%。

免責(zé)申明

本報(bào)告所用數(shù)據(jù)主要基于國(guó)內(nèi)外數(shù)據(jù)提供商提供的公開(kāi)數(shù)據(jù)，文中所有內(nèi)容均不代表本中心的觀點(diǎn)。本報(bào)告的研究課題組雖已力求報(bào)告內(nèi)容的準(zhǔn)確可靠，但并不對(duì)報(bào)告內(nèi)容和引用資料的準(zhǔn)確性和完整性作出任何承諾和保證。本中心及與中心有關(guān)聯(lián)的任何個(gè)人均不會(huì)承擔(dān)因使用本報(bào)告產(chǎn)生的任何法律責(zé)任。本報(bào)告未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)印、轉(zhuǎn)發(fā)或向特定讀者群以外的人士傳閱，如需引用或轉(zhuǎn)載本報(bào)告務(wù)必與上海交通大學(xué)中國(guó)私募證券投資研究中心聯(lián)系，否則后果自負(fù)。

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