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報(bào)告概況

上海交通大學(xué)中國(guó)私募證券投資研究中心(CHFRC)最新發(fā)布《中國(guó)私募證券投資基金2022年6月業(yè)績(jī)簡(jiǎn)報(bào)》。

研究顯示：CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在6月份增長(zhǎng)6.25%，約有86%的基金樣本獲得正收益，而固定收益型私募證券投資基金在6月份約有80%左右的基金樣本獲得正收益，管理期貨型私募證券投資基金在6月份約有50%的基金樣本錄得正收益，量化型基金在6月份的平均收益率為 4.06%，約77%的量化基金錄得正收益。

本期主要內(nèi)容

01

CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在6月份增長(zhǎng)6.25%；分類指數(shù)中股票型私募證券投資基金、固定收益型私募證券投資基金和管理期貨型私募證券投資基金指數(shù)在6月份分別增長(zhǎng) 7.04%、0.65%和 1.24%。

02

股票型私募證券投資基金在6月份約有86%的基金樣本獲得正收益；業(yè)績(jī)最好的一組股票型基金樣本（占比10%）的平均收益率為22.77%，高于上月同組業(yè)績(jī)。其中，股票多頭、股票多空、股票市場(chǎng)中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和股票多策略指數(shù)樣本按月收益率為6.10%、4.70%、2.17%、1.46%、5.57%和 4.33%。

03

固定收益型私募證券投資基金在6月份約有80%左右的基金樣本獲得正收益；業(yè)績(jī)最好的一組固定收益型基金樣本（占比10%）的平均收益率達(dá)到4.70%，高于上月同組業(yè)績(jī)。其中，債券多頭策略指數(shù)的本月度收益為 1.02%。

04

管理期貨型私募證券投資基金在6月份約有50%的基金樣本錄得正收益；業(yè)績(jī)最好的管理期貨型基金樣本（占比10%）的平均收益率達(dá)到13.91%，高于上月同組業(yè)績(jī)。其中，期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢(shì)、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)按月收益率分別為3.5%、0.98%、2.38%、0.82%和 0.27%。

05

宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數(shù)在6月份的月度收益分別為 4.02%和 3.33%。

06

量化型基金在6月份的平均收益率為 4.06%，約77%的量化基金錄得正收益；業(yè)績(jī)最好的量化型基金（占比10%）的平均收益率達(dá)到15.17%，高于上月同組業(yè)績(jī)。

07

私募基金行業(yè)整體規(guī)模6月份按月增長(zhǎng)0.07%，總規(guī)模達(dá)到 5.7萬(wàn)億人民幣，私募證券管理人增長(zhǎng)至 9,096家，管理基金產(chǎn)品的數(shù)量增長(zhǎng)至83,813只；私募證券投資基金在6月份產(chǎn)品發(fā)行2,390只，其中經(jīng)信托、券商、專戶和自主發(fā)行四個(gè)主要渠道發(fā)行的基金產(chǎn)品分別為375、188、133和1,694 只，而量化型私募基金產(chǎn)品發(fā)行量為172只。（數(shù)據(jù)截止 2022/07/18）

08

建信高金宏觀因子中，匯率因子、利率因子、通脹因子、信用因子和增長(zhǎng)因子在5月份按月變化率分別為0.29%、-0.07%、-0.12%、-0.14%和 -1.39%。

（*此數(shù)據(jù)信息由建信基金和上海交通大學(xué)中國(guó)金融研究院聯(lián)合課題組提供，可以登錄Wind金融終端，選擇宏觀-經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)（EDB）-三方數(shù)據(jù)（TPD）-建信基金來(lái)查看每日數(shù)據(jù)更新）

01

中國(guó)私募證券投資基金整體累計(jì)收益

2006.12-2022.06

中國(guó)私募證券投資股票型基金整體累計(jì)收益

2006.12-2022.06

截止2022年6月底，CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)自2007年1月以來(lái)實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為316.15%，該比率高于滬深300指數(shù)(119.74%)，也高于中證500指數(shù) (273.90%) 的同期業(yè)績(jī)。CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在6月份增長(zhǎng)6.25%，低于滬深300指數(shù)的同期業(yè)績(jī)表現(xiàn)（9.62%），也低于中證500指數(shù)的同期業(yè)績(jī)表現(xiàn)（7.10%）。

中國(guó)私募證券投資股票類策略指數(shù)累計(jì)收益

截止至2022.06

截止2022年6月底，CHFRC私募證券投資股票型基金指數(shù)自2007年1月以來(lái)實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為335.06%，該比率高于滬深300指數(shù)(119.74%)，也高于中證500指數(shù)(273.90%)的同期業(yè)績(jī)。截止2022年6月底，在CHFRC私募證券投資股票類策略指數(shù)中，股票多頭、股票多空、股票市場(chǎng)中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和股票多策略指數(shù)自起始日（起始日不同）分別實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為392.01%、211.53%、90.23%、76.96%、338.40%和159.67%。

中國(guó)私募證券投資固定收益型基金整體累計(jì)收益

2011.12-2022.06

截止2022年6月底，CHFRC私募證券投資固定收益型基金分類指數(shù)自2011年12月以來(lái)實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為58.22%，該比率略高于中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)的同期業(yè)績(jī)，而債券多頭策略實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為82.95%。CHFRC私募證券投資固定收益型基金指數(shù)在6月份增長(zhǎng)0.65%，高于中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)的同期業(yè)績(jī)，而債券多頭債券策略按月增長(zhǎng)1.02%。

中國(guó)私募證券投資管理期貨型基金整體累計(jì)收益

2013.12-2022.06

截止2022年6月底，CHFRC私募證券投資管理期貨型基金分類指數(shù)自2013年12月以來(lái)的累計(jì)增長(zhǎng)率為222.73%。同期南華商品(期貨)指數(shù)和中證滬深300股指期貨指數(shù)分別增長(zhǎng)90.73%和210.80%。而期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢(shì)、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)自策略起始日起實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率分別為437.45%、356.73%、211.66%、127.02%和168.15%。CHFRC私募證券投資管理期貨型基金指數(shù)在6月份增長(zhǎng)1.24%。同期南華商品(期貨)指數(shù)下降8.27%，中證滬深300股指期貨指數(shù)增長(zhǎng)10.79%。

中國(guó)私募證券投資宏觀策略與組合基金策略指數(shù)整體累計(jì)收益

截至2022.06

截止2022年6月底，CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)自起始日以來(lái)的累計(jì)增長(zhǎng)率為153.29%和143.86%。相對(duì)應(yīng)地，CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)分別實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)73.39%和144.42%。CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)在6月份分別增長(zhǎng) 4.02%和 3.33%，CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)按月增長(zhǎng) 6.25%。

02

中國(guó)私募證券投資基金綜合及分類業(yè)績(jī)指標(biāo)(近期)

2021.01-2022.06

股票型基金6月份整體平均收益率為7.04%,高于上月業(yè)績(jī)（2.17%）；錄得正收益的比例為85.67%左右，較上月增長(zhǎng)；股票型私募基金業(yè)績(jī)最好組別（10%）的平均收益為22.77%，高于上月同組業(yè)績(jī)。

固定收益型基金6月份整體平均收益率為 0.65%，低于上月業(yè)績(jī)（0.88%）；錄得正收益的基金比例達(dá)到80%左右；業(yè)績(jī)最好的組別（10%）平均收益為4.70%，高于上月同組業(yè)績(jī)。

管理期貨型基金6月份整體平均收益率為1.24%,高于上月業(yè)績(jī)（0.14%）；有50%的基金錄得正收益；業(yè)績(jī)最好的組別（10%）平均收益率達(dá)13.91%，高于上月同組業(yè)績(jī)。

03

中國(guó)私募證券投資基金策略指數(shù)業(yè)績(jī)指標(biāo)

2021.01-2022.06

股票多頭、股票多空、股票市場(chǎng)中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和股票多策略指數(shù)在6月份按月變化率為 6.10%、4.70%、2.17%、1.46%、5.57%和4.33%，而CHFRC私募證券投資股票型分類指數(shù)按月變化率為7.04%。

期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢(shì)、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)按月收益率分別為 3.5%、0.98%、2.38%、0.82%和 0.27%。

宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數(shù)在6月份的月度收益分別為 4.02%和 3.33%。

04

中國(guó)私募證券投資策略指數(shù)近期表現(xiàn)

2022.01-2022.06

05

中國(guó)量化私募基金月度業(yè)績(jī)分析

2022.06

中國(guó)量化私募證券投資基金在6月份平均收益為 4.06%，高于上月業(yè)績(jī)（2.06%），月度收益為正的產(chǎn)品比例為76.56%，較上月增長(zhǎng)。中國(guó)量化私募基金在6月份業(yè)績(jī)最優(yōu)組別的平均收益率為15.17%,高于上月同組業(yè)績(jī)（11.16%）。

06

中國(guó)私募證券投資基金產(chǎn)品月度發(fā)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)

2015.01-2022.06

中國(guó)私募證券基金通過(guò)信托、券商、專戶和自主發(fā)行為主的四個(gè)通道在6月份發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量分別達(dá)到375、188、133和1,694只，共2,390只。量化型私募基金產(chǎn)品在6月份的發(fā)行數(shù)量達(dá)到172只。

自2015年1月中國(guó)私募證券投資基金管理規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，在2022年6月份超過(guò)5.7萬(wàn)億人民幣的峰值，按月增長(zhǎng)0.07%。到2022年6月底，私募證券管理人數(shù)量有所增長(zhǎng)，當(dāng)月為9,096家，按月下降約0.39%，管理人數(shù)量較峰值水平（11,332）下降約19.73%。私募證券管理基金備案數(shù)量在6月份增長(zhǎng)，達(dá)到83,813只，按月增長(zhǎng)0.96%。

07

建信高金宏觀因子(月)

2008.12-2022.05

匯率因子、利率因子、通脹因子、信用因子和增長(zhǎng)因子在5月份按月變化率分別為 0.29%、-0.07%、-0.12%、-0.14%和 -1.39%。

免責(zé)申明

本報(bào)告所用數(shù)據(jù)主要基于國(guó)內(nèi)外數(shù)據(jù)提供商提供的公開(kāi)數(shù)據(jù)，文中所有內(nèi)容均不代表本中心的觀點(diǎn)。本報(bào)告的研究課題組雖已力求報(bào)告內(nèi)容的準(zhǔn)確可靠，但并不對(duì)報(bào)告內(nèi)容和引用資料的準(zhǔn)確性和完整性作出任何承諾和保證。本中心及與中心有關(guān)聯(lián)的任何個(gè)人均不會(huì)承擔(dān)因使用本報(bào)告產(chǎn)生的任何法律責(zé)任。本報(bào)告未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)印、轉(zhuǎn)發(fā)或向特定讀者群以外的人士傳閱，如需引用或轉(zhuǎn)載本報(bào)告務(wù)必與上海交通大學(xué)中國(guó)私募證券投資研究中心聯(lián)系，否則后果自負(fù)。