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報告概況

上海交通大學中國私募證券投資研究中心(CHFRC)最新發(fā)布《中國私募證券投資基金2022年5月業(yè)績簡報》。

研究顯示：CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在5月份增長1.97%，約有65%的基金樣本獲得正收益，而固定收益型私募證券投資基金在5月份約有90%左右的基金樣本獲得正收益，管理期貨型私募證券投資基金在5月份約有50%的基金樣本錄得正收益，量化型基金在5月份的平均收益率為 2.06%，約70%的量化基金錄得正收益。

本期主要內(nèi)容

01

CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在5月份增長1.97%；分類指數(shù)中股票型私募證券投資基金、固定收益型私募證券投資基金和管理期貨型私募證券投資基金指數(shù)在5月份分別增長 2.17%、0.88%和 0.14%。

02

股票型私募證券投資基金在5月份約有65%的基金樣本獲得正收益；業(yè)績最好的一組股票型基金樣本（占比10%）的平均收益率為13.29%，高于上月同組業(yè)績。其中，股票多頭、股票多空、股票市場中性、股票套利、事件驅(qū)動和股票多策略指數(shù)樣本按月收益率為 2.36%、2.38%、2.01%、1.10%、2.61%和 2.61%。

03

固定收益型私募證券投資基金在5月份約有90%左右的基金樣本獲得正收益；業(yè)績最好的一組固定收益型基金樣本（占比10%）的平均收益率達到4.14%，高于上月同組業(yè)績。其中，債券多頭策略指數(shù)的本月度收益為 0.97%。

04

管理期貨型私募證券投資基金在5月份約有50%的基金樣本錄得正收益；業(yè)績最好的管理期貨型基金樣本（占比10%）的平均收益率達到7.57%，高于上月同組業(yè)績。其中，期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)按月收益率分別為 -0.56%、-0.20%、0.88%、1.36%和 0.19%。

05

宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數(shù)在5月份的月度收益分別為 1.03%和 1.51%。

06

量化型基金在5月份的平均收益率為 2.06%，約70%的量化基金錄得正收益；業(yè)績最好的量化型基金（占比10%）的平均收益率達到11.16%，高于上月同組業(yè)績。

07

私募證券投資基金在5月份產(chǎn)品發(fā)行2,893只，其中經(jīng)信托、券商、專戶和自主發(fā)行四個主要渠道發(fā)行的基金產(chǎn)品分別為412、203、182和2,096 只，而量化型私募基金產(chǎn)品發(fā)行量為211只。（數(shù)據(jù)截止 2022/06/20）

08

建信高金宏觀因子中，匯率因子、利率因子、通脹因子、信用因子和增長因子在4月份按月變化率分別為 0.01%、-0.06%、0.05%、-0.12%和 -0.57%。

*此數(shù)據(jù)信息由建信基金和上海交通大學中國金融研究院聯(lián)合課題組提供，可以登錄Wind金融終端，選擇宏觀-經(jīng)濟數(shù)據(jù)庫（EDB）-三方數(shù)據(jù)（TPD）-建信基金來查看每日數(shù)據(jù)更新

01

中國私募證券投資基金整體累計收益

2006.12-2022.05

中國私募證券投資股票型基金整體累計收益

2006.12-2022.05

截止2022年5月底，CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)自2007年1月以來實現(xiàn)累計增長率為291.42%，該比率高于滬深300指數(shù)(100.46%)，也高于中證500指數(shù) (249.12%) 的同期業(yè)績。CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在5月份增長1.97%，高于滬深300指數(shù)的同期業(yè)績表現(xiàn)（1.87%），但低于中證500指數(shù)的同期業(yè)績表現(xiàn)（7.08%）。

中國私募證券投資股票類策略指數(shù)累計收益

截止至2022.05

截止2022年5月底，CHFRC私募證券投資股票型基金指數(shù)自2007年1月以來實現(xiàn)累計增長率為306.07%，該比率高于滬深300指數(shù)(100.46%)，也高于中證500指數(shù)(249.12%)的同期業(yè)績。截止2022年5月底，在CHFRC私募證券投資股票類策略指數(shù)中，股票多頭、股票多空、股票市場中性、股票套利、事件驅(qū)動和股票多策略指數(shù)自起始日（起始日不同）分別實現(xiàn)累計增長率為363.62%、198.01%、86.09%、74.05%、315.85%和149.24%。

中國私募證券投資固定收益型基金整體累計收益

2011.12-2022.05

截止2022年5月底，CHFRC私募證券投資固定收益型基金分類指數(shù)自2011年12月以來實現(xiàn)累計增長率為57.14%，該比率略高于中債綜合財富(總值)指數(shù)的同期業(yè)績，而債券多頭策略實現(xiàn)累計增長率為81.11%。CHFRC私募證券投資固定收益型基金指數(shù)在5月份增長0.88%，高于中債綜合財富(總值)指數(shù)的同期業(yè)績，而債券多頭債券策略按月增長 0.97%。

中國私募證券投資管理期貨型基金整體累計收益

2013.12-2022.05

截止2022年5月底，CHFRC私募證券投資管理期貨型基金分類指數(shù)自2013年12月以來的累計增長率為218.76%。同期南華商品(期貨)指數(shù)和中證滬深300股指期貨指數(shù)分別增長107.93%和180.54%。而期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)自策略起始日起實現(xiàn)累計增長率分別為412.41%、354.23%、204.87%、124.84%和167.81%。CHFRC私募證券投資管理期貨型基金指數(shù)在5月份增長0.14%。同期南華商品(期貨)指數(shù)增長1.00%，中證滬深300股指期貨指數(shù)增長2.19%。

中國私募證券投資宏觀策略與組合基金策略指數(shù)整體累計收益

截至2022.05

截止2022年5月底，CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)自起始日以來的累計增長率為143.54%和135.77%。相對應地，CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)分別實現(xiàn)累計增長63.08%和129.89%。CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)在5月份分別增長 1.03%和 1.51%，CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)按月增長 1.97%。

02

中國私募證券投資基金綜合及分類業(yè)績指標(近期)

2021.01-2022.05

股票型基金5月份整體平均收益率為 2.17%,高于上月業(yè)績（-4.54%）；錄得正收益的比例為65.23%左右，較上月增長；股票型私募基金業(yè)績最好組別（10%）的平均收益為13.29%，高于上月同組業(yè)績。

固定收益型基金5月份整體平均收益率為 0.88%，高于上月業(yè)績（0.22%）；錄得正收益的基金比例達到90%左右；業(yè)績最好的組別（10%）平均收益為4.14%，高于上月同組業(yè)績。

管理期貨型基金5月份整體平均收益率為 0.14%,高于上月業(yè)績（-1.30%）；有50%的基金錄得正收益；業(yè)績最好的組別（10%）平均收益率達7.57%，高于上月同組業(yè)績。

03

中國私募證券投資基金策略指數(shù)業(yè)績指標

2021.01-2022.05

股票多頭、股票多空、股票市場中性、股票套利、事件驅(qū)動和股票多策略指數(shù)在5月份按月變化率為 2.36%、2.38%、2.01%、1.10%、2.61%和 2.61%，而CHFRC私募證券投資股票型分類指數(shù)按月變化率為 2.17%。

期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)按月收益率分別為 -0.56%、-0.20%、0.88%、1.36%和 0.19%。

宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數(shù)在5月份的月度收益分別為 1.03%和 1.51%。

04

中國私募證券投資策略指數(shù)近期表現(xiàn)

2021.12-2022.05

05

中國量化私募基金月度業(yè)績分析

2022.05

中國量化私募證券投資基金在5月份平均收益為 2.06%，高于上月業(yè)績（-3.92%），月度收益為正的產(chǎn)品比例為70.01%，較上月增長。中國量化私募基金在5月份業(yè)績最優(yōu)組別的平均收益率為11.16%,高于上月同組業(yè)績（3.91%）。

06

中國私募證券投資基金產(chǎn)品月度發(fā)行數(shù)量統(tǒng)計

2015.01-2022.05

中國私募證券基金通過信托、券商、專戶和自主發(fā)行為主的四個通道在5月份發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量分別達到412、203、182和2,096只，共2,893只。量化型私募基金產(chǎn)品在5月份的發(fā)行數(shù)量達到211只。

07

建信高金宏觀因子(月)

2008.12-2022.04

匯率因子、利率因子、通脹因子、信用因子和增長因子在4月份按月變化率分別為 0.01%、-0.06%、0.05%、-0.12%和 -0.57%。

免責申明

本報告所用數(shù)據(jù)主要基于國內(nèi)外數(shù)據(jù)提供商提供的公開數(shù)據(jù)，文中所有內(nèi)容均不代表本中心的觀點。本報告的研究課題組雖已力求報告內(nèi)容的準確可靠，但并不對報告內(nèi)容和引用資料的準確性和完整性作出任何承諾和保證。本中心及與中心有關(guān)聯(lián)的任何個人均不會承擔因使用本報告產(chǎn)生的任何法律責任。本報告未經(jīng)授權(quán)不得復印、轉(zhuǎn)發(fā)或向特定讀者群以外的人士傳閱，如需引用或轉(zhuǎn)載本報告務必與上海交通大學中國私募證券投資研究中心聯(lián)系，否則后果自負。