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報告概況

上海交通大學(xué)中國私募證券投資研究中心(CHFRC)最新發(fā)布《中國私募證券投資基金2021年12月業(yè)績簡報》。

研究顯示：CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在12月份增長0.01%，約有49%的基金樣本獲得正收益，而固定收益型私募證券投資基金在12月份約有70%左右的基金樣本獲得正收益，管理期貨型私募證券投資基金在12月份約有50%的基金樣本錄得正收益，量化型基金在12月份的平均收益率為-1.41%，約31%的量化基金錄得正收益。

本期主要內(nèi)容

01

CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在12月份增長0.01%；分類指數(shù)中股票型私募證券投資基金、固定收益型私募證券投資基金和管理期貨型私募證券投資基金指數(shù)在12月份分別增長0.01%、0.12%和 0.29%。

02

股票型私募證券投資基金在12月份約有49%的基金樣本獲得正收益；業(yè)績最好的一組股票型基金樣本（占比10%）的平均收益率為10.13%，低于上月同組業(yè)績。其中，股票多頭、股票多空、股票市場中性、股票套利、事件驅(qū)動和股票多策略指數(shù)樣本按月收益率為-0.34%、-0.23%、-1.15%、-0.06%、-0.87%和 -0.52%。

03

固定收益型私募證券投資基金在12月份約有70%左右的基金樣本獲得正收益；業(yè)績最好的一組固定收益型基金樣本（占比10%）的平均收益率達(dá)到3.20%，低于上月同組業(yè)績。其中，債券多頭策略指數(shù)的本月度收益為0.33%。

04

管理期貨型私募證券投資基金在12月份約有50%的基金樣本錄得正收益；業(yè)績最好的管理期貨型基金樣本（占比10%）的平均收益率達(dá)到7.53%，低于上月同組業(yè)績。其中，期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)按月收益率分別為-0.69%、-0.16%、0.09%、0.72%和 0.19%。

05

宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數(shù)在12月份的月度收益分別為 -1.22%和 -0.55%。

06

量化型基金在12月份的平均收益率為-1.41%，約31%的量化基金錄得正收益；業(yè)績最好的量化型基金（占比10%）的平均收益率達(dá)到5.47%，低于上月同組業(yè)績。

07

私募基金行業(yè)整體規(guī)模 12月份按月增長0.34%，總規(guī)模達(dá)到 6.1萬億人民幣，私募證券管理人增長至 9,069家，管理基金產(chǎn)品的數(shù)量增長至76,839只；私募證券投資基金在12月份產(chǎn)品發(fā)行3,036只，其中經(jīng)信托、券商、專戶和自主發(fā)行四個主要渠道發(fā)行的基金產(chǎn)品分別為426、226、228和2,156 只，而量化型私募基金產(chǎn)品發(fā)行量為210只。（數(shù)據(jù)截止 2022/01/17）

08

建信高金宏觀因子中，匯率因子、利率因子、通脹因子、信用因子和增長因子在11月份按月變化率分別為 -0.18%、-0.06%、-0.55%、-0.07%和-2.45%。

（*此數(shù)據(jù)信息由建信基金和上海交通大學(xué)中國金融研究院聯(lián)合課題組提供，可以登錄Wind金融終端，選擇宏觀-經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫（EDB）-三方數(shù)據(jù)（TPD）-建信基金來查看每日數(shù)據(jù)更新）

01

中國私募證券投資基金整體累計收益

2006.12-2021.12

中國私募證券投資股票型基金整體累計收益

2006.12-2021.12

截止2021年12月底，CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)自2007年1月以來實(shí)現(xiàn)累計增長率為342.19%，該比率高于滬深300指數(shù)(142.05%)，也高于中證500指數(shù) (326.35%) 的同期業(yè)績。CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在12月份增長0.01%，低于滬深300指數(shù)的同期業(yè)績表現(xiàn)（2.24%），也低于中證500指數(shù)的同期業(yè)績表現(xiàn)（1.47%）。

中國私募證券投資股票類策略指數(shù)累計收益

截止至2021.12

截止2021年12月底，CHFRC私募證券投資股票型基金指數(shù)自2007年1月以來實(shí)現(xiàn)累計增長率為368.70%，該比率低于滬深300指數(shù)(142.05%)，也低于中證500指數(shù)(326.35%)的同期業(yè)績。在CHFRC私募證券投資股票類策略指數(shù)中，股票多頭、股票多空、股票市場中性、股票套利、事件驅(qū)動和股票多策略指數(shù)自起始日（起始日不同）分別實(shí)現(xiàn)累計增長率為428.82%、222.67%、88.54%、75.93%、362.90%和164.18%。

中國私募證券投資固定收益型基金整體累計收益

2011.12-2021.12

截止2021年12月底，CHFRC私募證券投資固定收益型基金分類指數(shù)自2011年12月以來實(shí)現(xiàn)累計增長率為54.46%，該比率略高于中債綜合財富(總值)指數(shù)的同期業(yè)績，而債券多頭策略實(shí)現(xiàn)累計增長率為79.47%。CHFRC私募證券投資固定收益型基金指數(shù)在12月份增長0.12%，低于中債綜合財富(總值)指數(shù)的同期業(yè)績，而債券多頭債券策略按月增長0.33%。

中國私募證券投資管理期貨型基金整體累計收益

2013.12-2021.12

截止2021年12月底，CHFRC私募證券投資管理期貨型基金分類指數(shù)自2013年12月以來的累計增長率為215.34%。同期南華商品(期貨)指數(shù)和中證滬深300股指期貨指數(shù)分別增長64.64%和237.26%。而期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)自策略起始日起實(shí)現(xiàn)累計增長率分別為469.04%、339.90%、208.15%、127.01%和160.80%。CHFRC私募證券投資管理期貨型基金指數(shù)在12月份增長0.29%。同期南華商品(期貨)指數(shù)增長5.49%，中證滬深300股指期貨指數(shù)增長2.46%。

中國私募證券投資宏觀策略與組合基金策略指數(shù)整體累計收益

截至2021.12

截止2021年12月底，CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)自起始日以來的累計增長率為165.31%和152.88%。相對應(yīng)地，CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)分別實(shí)現(xiàn)累計增長84.24%和159.71%。CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)在12月份分別增長 -1.22%和 -0.55%，CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)按月增長0.01%。

02

中國私募證券投資基金綜合及分類業(yè)績指標(biāo)(近期)

2020.01-2021.12

股票型基金12月份整體平均收益率為0.01%,低于上月業(yè)績（2.11%）；錄得正收益的比例為48.93%左右，較上月下降；股票型私募基金業(yè)績最好組別（10%）的平均收益為10.13%，低于上月同組業(yè)績。

固定收益型基金12月份整體平均收益率為0.12%，低于上月業(yè)績（0.60%）；錄得正收益的基金比例達(dá)到70%左右；業(yè)績最好的組別（10%）平均收益為3.2%，低于上月同組業(yè)績。

管理期貨型基金12月份整體平均收益率為0.29%,高于上月業(yè)績（-0.22%）；有50%的基金錄得正收益；業(yè)績最好的組別（10%）平均收益率達(dá)7.53%，低于上月同組業(yè)績。

03

中國私募證券投資基金策略指數(shù)業(yè)績指標(biāo)

2020.01-2021.12

股票多頭、股票多空、股票市場中性、股票套利、事件驅(qū)動和股票多策略指數(shù)在12月份按月變化率為 -0.34%、-0.23%、-1.15%、-0.06%、-0.87%和-0.52%，而CHFRC私募證券投資股票型分類指數(shù)按月變化率為0.01%。

期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)按月收益率分別為-0.69%、-0.16%、0.09%、0.72%和 0.19%。

宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數(shù)在12月份的月度收益分別為 -1.22%和 -0.55%。

04

中國量化私募基金月度業(yè)績分析

2021.12

中國量化私募證券投資基金在12月份平均收益為 -1.41%，低于上月業(yè)績（0.92%），月度收益為正的產(chǎn)品比例為31.02%，較上月下降。中國量化私募基金在12月份業(yè)績最優(yōu)組別的平均收益率為5.47%,低于上月同組業(yè)績（9.18%）。

05

中國私募證券投資基金產(chǎn)品月度發(fā)行數(shù)量統(tǒng)計

2015.01-2021.12

中國私募證券基金通過信托、券商、專戶和自主發(fā)行為主的四個通道在12月份發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量分別達(dá)到426、226、228和2,156只，共3,036只。量化型私募基金產(chǎn)品在12月份的發(fā)行數(shù)量達(dá)到210只。

自2015年1月中國私募證券投資基金管理規(guī)模穩(wěn)步增長，在2021年12月份首次超過6.1萬億人民幣的峰值，按月增長0.34%。到2021年12月底，私募證券管理人數(shù)量有所增長，當(dāng)月為9,069家，按月增長約0.51%，管理人數(shù)量較峰值水平（11,332）下降約19.97%。私募證券管理基金備案數(shù)量在12月份增長，達(dá)到76,839只，按月增長2.52%。

06

建信高金宏觀因子(月)

2008.12-2021.11

匯率因子、利率因子、通脹因子、信用因子和增長因子在11月份按月變化率分別為 -0.18%、-0.06%、-0.55%、-0.07%和-2.45%。

免責(zé)申明

本報告所用數(shù)據(jù)主要基于國內(nèi)外數(shù)據(jù)提供商提供的公開數(shù)據(jù)，文中所有內(nèi)容均不代表本中心的觀點(diǎn)。本報告的研究課題組雖已力求報告內(nèi)容的準(zhǔn)確可靠，但并不對報告內(nèi)容和引用資料的準(zhǔn)確性和完整性作出任何承諾和保證。本中心及與中心有關(guān)聯(lián)的任何個人均不會承擔(dān)因使用本報告產(chǎn)生的任何法律責(zé)任。本報告未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)印、轉(zhuǎn)發(fā)或向特定讀者群以外的人士傳閱，如需引用或轉(zhuǎn)載本報告務(wù)必與上海交通大學(xué)中國私募證券投資研究中心聯(lián)系，否則后果自負(fù)。

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