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報告概況

上海交通大學中國私募證券投資研究中心(CHFRC)最新發(fā)布《中國私募證券投資基金2021年10月業(yè)績簡報》。

研究顯示：CHFRC私募證券投資基金綜合指數在10月份增長0.08%，約有46%的基金樣本獲得正收益，而固定收益型私募證券投資基金在10月份約有70%左右的基金樣本獲得正收益，管理期貨型私募證券投資基金在10月份約有50%的基金樣本錄得正收益，量化型基金在10月份的平均收益率為-0.47%，約40%的量化基金錄得正收益。

本期主要內容

01

CHFRC私募證券投資基金綜合指數在10月份增長0.08%；分類指數中股票型私募證券投資基金、固定收益型私募證券投資基金和管理期貨型私募證券投資基金指數在10月份分別增長0.12%、0.17%和0.03%。

02

股票型私募證券投資基金在10月份約有46%的基金樣本獲得正收益；業(yè)績最好的一組股票型基金樣本（占比10%）的平均收益率為10.38%，低于上月同組業(yè)績。其中，股票多頭、股票多空、股票市場中性、股票套利、事件驅動和股票多策略指數樣本按月收益率為0.18%、-0.58%、-1.11%、-2.00%、-1.63%和 -0.84%。

03

固定收益型私募證券投資基金在10月份約有70%左右的基金樣本獲得正收益；業(yè)績最好的一組固定收益型基金樣本（占比10%）的平均收益率達到2.09%，低于上月同組業(yè)績。其中，債券多頭策略指數的本月度收益為0.44%。

04

管理期貨型私募證券投資基金在10月份約有50%的基金樣本錄得正收益；業(yè)績最好的管理期貨型基金樣本（占比10%）的平均收益率達到9.21%，低于上月同組業(yè)績。其中，期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢、期貨日內、期貨套利和期貨多策略指數按月收益率分別為0.08%、0.68%、1.25%、0.35%和 -0.33%。

05

宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數在10月份的月度收益分別為 0.17%和 -0.13%。

06

量化型基金在10月份的平均收益率為-0.47%，約40%的量化基金錄得正收益；業(yè)績最好的量化型基金（占比10%）的平均收益率達到6.46%，低于上月同組業(yè)績。

07

私募證券投資基金在10月份產品發(fā)行2,119只，其中經信托、券商、專戶和自主發(fā)行四個主要渠道發(fā)行的基金產品分別為289、155、148和1,527 只，而量化型私募基金產品發(fā)行量為156只。（數據截止 2021/11/15）

08

建信高金宏觀因子中，匯率因子、利率因子、通脹因子、信用因子和增長因子在9月份按月變化率分別為 -0.05%、0.04%、0.16%、0.06%和-0.36%。

（*此數據信息由建信基金和上海交通大學中國金融研究院聯合課題組提供，可以登錄Wind金融終端，選擇宏觀-經濟數據庫（EDB）-三方數據（TPD）-建信基金來查看每日數據更新）

01

中國私募證券投資基金整體累計收益

2006.12-2021.10

中國私募證券投資股票型基金整體累計收益

2006.12-2021.10

截止2021年10月底，CHFRC私募證券投資基金綜合指數自2007年1月以來實現累計增長率為333.94%，該比率高于滬深300指數(140.50%)，也高于中證500指數 (306.83%) 的同期業(yè)績。CHFRC私募證券投資基金綜合指數在10月份增長0.08%，低于滬深300指數的同期業(yè)績表現（0.87%），但高于中證500指數的同期業(yè)績表現（-1.14%）。

中國私募證券投資股票類策略指數累計收益

截止至2021.10

截止2021年10月底，CHFRC私募證券投資股票型基金指數自2007年1月以來實現累計增長率為358.90%，該比率高于滬深300指數(140.50%)，也高于中證500指數(306.83%)的同期業(yè)績。在CHFRC私募證券投資股票類策略指數中，股票多頭、股票多空、股票市場中性、股票套利、事件驅動和股票多策略指數自起始日（起始日不同）分別實現累計增長率為419.02%、220.74%、89.89%、74.07%、343.40%和162.11%。

中國私募證券投資固定收益型基金整體累計收益

2011.12-2021.10

截止2021年10月底，CHFRC私募證券投資固定收益型基金分類指數自2011年12月以來實現累計增長率為53.19%，該比率略高于中債綜合財富(總值)指數的同期業(yè)績，而債券多頭策略實現累計增長率為77.47%。CHFRC私募證券投資固定收益型基金指數在10月份增長0.17%，高于中債綜合財富(總值)指數的同期業(yè)績，而債券多頭債券策略按月增長0.44%。

中國私募證券投資管理期貨型基金整體累計收益

2013.12-2021.10

截止2021年10月底，CHFRC私募證券投資管理期貨型基金分類指數自2013年12月以來的累計增長率為214.11%。同期南華商品(期貨)指數和中證滬深300股指期貨指數分別增長64.08%和234.61%。而期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢、期貨日內、期貨套利和期貨多策略指數自策略起始日起實現累計增長率分別為474.40%、345.92%、209.72%、122.34%和160.07%。CHFRC私募證券投資管理期貨型基金指數在10月份增長0.03%。同期南華商品(期貨)指數下降1.96%，中證滬深300股指期貨指數增長1.04%。

中國私募證券投資宏觀策略與組合基金策略指數整體累計收益

截至2021.10

截止2021年10月底，CHFRC私募證券投資宏觀策略指數和組合基金（FoF）策略指數自起始日以來的累計增長率為165.28%和152.81%。相對應地，CHFRC私募證券投資綜合指數分別實現累計增長80.80%和154.87%。CHFRC私募證券投資宏觀策略指數和組合基金（FoF）策略指數在10月份分別增長0.17%和 -0.13%，CHFRC私募證券投資綜合指數按月增長0.08%。

02

中國私募證券投資基金綜合及分類業(yè)績指標(近期)

2020.01-2021.10

股票型基金10月份整體平均收益率為0.12%,高于上月業(yè)績（-1.18%）；錄得正收益的比例為46.44%左右，較上月增長；股票型私募基金業(yè)績最好組別（10%）的平均收益為10.38%，低于上月同組業(yè)績。

固定收益型基金10月份整體平均收益率為0.17%，低于上月業(yè)績（0.19%）；錄得正收益的基金比例達到70%左右；業(yè)績最好的組別（10%）平均收益為2.09%，低于上月同組業(yè)績。

管理期貨型基金10月份整體平均收益率為0.03%,低于上月業(yè)績（3.84%）；有50%的基金錄得正收益；業(yè)績最好的組別（10%）平均收益率達9.21%，低于上月同組業(yè)績。

03

中國私募證券投資基金策略指數業(yè)績指標

2020.01-2021.10

股票多頭、股票多空、股票市場中性、股票套利、事件驅動和股票多策略指數在10月份按月變化率為0.18%、-0.58%、-1.11%、-2.00%、-1.63%和 -0.84%，而CHFRC私募證券投資股票型分類指數按月變化率為 0.12%。

期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢、期貨日內、期貨套利和期貨多策略指數按月收益率分別為0.08%、0.68%、1.25%、0.35%和 -0.33%。

宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數在10月份的月度收益分別為 0.17%和 -0.13%。

04

中國量化私募基金月度業(yè)績分析

2021.10

中國量化私募證券投資基金在10月份平均收益為 -0.47%，低于上月業(yè)績（0.43%），月度收益為正的產品比例為40.03%，較上月下降。中國量化私募基金在10月份業(yè)績最優(yōu)組別的平均收益率為6.46%,低于上月同組業(yè)績（12.66%）。

05

中國私募證券投資基金產品月度發(fā)行數量統(tǒng)計

2015.01-2021.10

中國私募證券基金通過信托、券商、專戶和自主發(fā)行為主的四個通道在10月份發(fā)行產品數量分別達到289、155、148和1,527只，共2,119只。量化型私募基金產品在10月份的發(fā)行數量達到156只。

06

建信高金宏觀因子(月)

2008.12-2021.09

匯率因子、利率因子、通脹因子、信用因子和增長因子在9月份按月變化率分別為 -0.05%、0.04%、0.16%、0.06%和-0.36%。

免責申明

本報告所用數據主要基于國內外數據提供商提供的公開數據，文中所有內容均不代表本中心的觀點。本報告的研究課題組雖已力求報告內容的準確可靠，但并不對報告內容和引用資料的準確性和完整性作出任何承諾和保證。本中心及與中心有關聯的任何個人均不會承擔因使用本報告產生的任何法律責任。本報告未經授權不得復印、轉發(fā)或向特定讀者群以外的人士傳閱，如需引用或轉載本報告務必與上海交通大學中國私募證券投資研究中心聯系，否則后果自負。

聯系方式

中心郵箱：hf@saif.sjtu.edu.cn

中心網址：http://hf.cafr.cn

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