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報(bào)告概況

上海交通大學(xué)中國私募證券投資研究中心(CHFRC)最新發(fā)布《中國私募證券投資基金2021年9月業(yè)績簡報(bào)》。

研究顯示：CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在9月份下降0.72%，約有38%的基金樣本獲得正收益，而固定收益型私募證券投資基金在9月份約有70%左右的基金樣本獲得正收益，管理期貨型私募證券投資基金在9月份約有70%的基金樣本錄得正收益，量化型基金在9月份的平均收益率為 0.43%，約45%的量化基金錄得正收益。

本期主要內(nèi)容

01

CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在9月份下降0.72%；分類指數(shù)中股票型私募證券投資基金指數(shù)在9月份下降1.18%，而固定收益型私募證券投資基金指數(shù)和管理期貨型私募證券投資基金指數(shù)在9月份分別增長0.19%和3.84%。

02

股票型私募證券投資基金在9月份約有38%的基金樣本獲得正收益；業(yè)績最好的一組股票型基金樣本（占比10%）的平均收益率為12.28%，低于上月同組業(yè)績。其中，股票多頭、股票多空、股票市場中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和股票多策略指數(shù)樣本按月收益率為 -1.31%、-1.10%、-0.63%、0.03%、-3.20%和 -0.68%。

03

固定收益型私募證券投資基金在9月份約有70%左右的基金樣本獲得正收益；業(yè)績最好的一組固定收益型基金樣本（占比10%）的平均收益率達(dá)到2.70%，低于上月同組業(yè)績。其中，債券多頭策略指數(shù)的本月度收益為 0.12%。

04

管理期貨型私募證券投資基金在9月份約有70%的基金樣本錄得正收益；業(yè)績最好的管理期貨型基金樣本（占比10%）的平均收益率達(dá)到15.59%，高于上月同組業(yè)績。其中，期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)按月收益率分別為 4.54%、5.70%、2.38%、0.72%和 3.71%。

05

宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數(shù)在9月份的月度收益分別為 -1.27%和 -0.40%。

06

量化型基金在9月份的平均收益率為 0.43%，約45%的量化基金錄得正收益；業(yè)績最好的量化型基金（占比10%）的平均收益率達(dá)到12.66%，低于上月同組業(yè)績。

07

私募證券投資基金在9月份產(chǎn)品發(fā)行3,829只，其中經(jīng)信托、券商、專戶和自主發(fā)行四個(gè)主要渠道發(fā)行的基金產(chǎn)品分別為472、221、176和2,960 只，而量化型私募基金產(chǎn)品發(fā)行量為317只。（數(shù)據(jù)截止 2021/10/22）

08

建信高金宏觀因子中，匯率因子、利率因子、通脹因子、信用因子和增長因子在8月份按月變化率分別為 -0.01%、-0.07%、-0.01%、-0.04%和-3.33%。

（*此數(shù)據(jù)信息由建信基金和上海交通大學(xué)中國金融研究院聯(lián)合課題組提供，可以登錄Wind金融終端，選擇宏觀-經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫（EDB）-三方數(shù)據(jù)（TPD）-建信基金來查看每日數(shù)據(jù)更新）

01

中國私募證券投資基金整體累計(jì)收益

2006.12-2021.09

中國私募證券投資股票型基金整體累計(jì)收益

2006.12-2021.09

截止2021年9月底，CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)自2007年1月以來實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長率為333.80%，該比率高于滬深300指數(shù)(138.43%)，也高于中證500指數(shù) (311.53%) 的同期業(yè)績。CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在9月份下降0.72%，低于滬深300指數(shù)的同期業(yè)績表現(xiàn)（1.26%），但高于中證500指數(shù)的同期業(yè)績表現(xiàn)（-2.09%）。

中國私募證券投資股票類策略指數(shù)累計(jì)收益

截止至2021.09

截止2021年9月底，CHFRC私募證券投資股票型基金指數(shù)自2007年1月以來實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長率為358.64%，該比率高于滬深300指數(shù)(138.43%)，也高于中證500指數(shù)(311.53%)的同期業(yè)績。在CHFRC私募證券投資股票類策略指數(shù)中，股票多頭、股票多空、股票市場中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和股票多策略指數(shù)自起始日（起始日不同）分別實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長率為417.90%、222.70%、92.10%、74.33%、339.62%和164.43%。

中國私募證券投資固定收益型基金整體累計(jì)收益

2011.12-2021.09

截止2021年9月底，CHFRC私募證券投資固定收益型基金分類指數(shù)自2011年12月以來實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長率為52.80%，該比率略高于中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)的同期業(yè)績，而債券多頭策略實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長率為76.60%。CHFRC私募證券投資固定收益型基金指數(shù)在9月份增長0.19%，高于中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)的同期業(yè)績，而債券多頭債券策略按月增長0.12%。

中國私募證券投資管理期貨型基金整體累計(jì)收益

2013.12-2021.09

截止2021年9月底，CHFRC私募證券投資管理期貨型基金分類指數(shù)自2013年12月以來的累計(jì)增長率為213.36%。同期南華商品(期貨)指數(shù)和中證滬深300股指期貨指數(shù)分別增長67.35%和231.16%。而期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)自策略起始日起實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長率分別為470.75%、341.79%、204.34%、121.70%和161.13%。CHFRC私募證券投資管理期貨型基金指數(shù)在9月份增長3.84%。同期南華商品(期貨)指數(shù)增長4.44%，中證滬深300股指期貨指數(shù)增長2.48%。

中國私募證券投資宏觀策略與組合基金策略指數(shù)整體累計(jì)收益

截至2021.09

截止2021年9月底，CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)自起始日以來的累計(jì)增長率為164.52%和152.98%。相對應(yīng)地，CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)分別實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長80.74%和154.78%。CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)在9月份分別下降1.27%和0.40%，CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)按月下降0.72%。

02

中國私募證券投資基金綜合及分類業(yè)績指標(biāo)(近期)

2020.01-2021.09

股票型基金9月份整體平均收益率為-1.18%,低于上月業(yè)績（2.08%）；錄得正收益的比例為38.46%左右，較上月下降；股票型私募基金業(yè)績最好組別（10%）的平均收益為12.28%，低于上月同組業(yè)績。

固定收益型基金9月份整體平均收益率為0.19%，低于上月業(yè)績（0.82%）；錄得正收益的基金比例達(dá)到70%左右；業(yè)績最好的組別（10%）平均收益為2.70%，低于上月同組業(yè)績。

管理期貨型基金9月份整體平均收益率為3.84%,高于上月業(yè)績（-0.14%）；有70%的基金錄得正收益；業(yè)績最好的組別（10%）平均收益率達(dá)15.59%，高于上月同組業(yè)績。

03

中國私募證券投資基金策略指數(shù)業(yè)績指標(biāo)

2020.01-2021.09

股票多頭、股票多空、股票市場中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和股票多策略指數(shù)在9月份按月變化率為 -1.31%、-1.10%、-0.63%、0.03%、-3.20%和 -0.68%，而CHFRC私募證券投資股票型分類指數(shù)按月變化率為 -1.18%。

期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)按月收益率分別為4.54%、5.70%、2.38%、0.72%和 3.71%。

宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數(shù)在9月份的月度收益分別為 -1.27%和 -0.40%。

04

中國量化私募基金月度業(yè)績分析

2021.09

中國量化私募證券投資基金在9月份平均收益為0.43%，低于上月業(yè)績（2.13%），月度收益為正的產(chǎn)品比例為44.81%，較上月下降。中國量化私募基金在9月份業(yè)績最優(yōu)組別的平均收益率為12.66%,低于上月同組業(yè)績（12.88%）。

05

中國私募證券投資基金產(chǎn)品月度發(fā)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)

2015.01-2021.09

中國私募證券基金通過信托、券商、專戶和自主發(fā)行為主的四個(gè)通道在9月份發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量分別達(dá)到472、221、176和2,960只，共3,829只。量化型私募基金產(chǎn)品在9月份的發(fā)行數(shù)量達(dá)到317只。

06

建信高金宏觀因子(月)

2008.12-2021.08

匯率因子、利率因子、通脹因子、信用因子和增長因子在8月份按月變化率分別為 -0.01%、-0.07%、-0.01%、-0.04%和-3.33%。

免責(zé)申明

本報(bào)告所用數(shù)據(jù)主要基于國內(nèi)外數(shù)據(jù)提供商提供的公開數(shù)據(jù)，文中所有內(nèi)容均不代表本中心的觀點(diǎn)。本報(bào)告的研究課題組雖已力求報(bào)告內(nèi)容的準(zhǔn)確可靠，但并不對報(bào)告內(nèi)容和引用資料的準(zhǔn)確性和完整性作出任何承諾和保證。本中心及與中心有關(guān)聯(lián)的任何個(gè)人均不會(huì)承擔(dān)因使用本報(bào)告產(chǎn)生的任何法律責(zé)任。本報(bào)告未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)印、轉(zhuǎn)發(fā)或向特定讀者群以外的人士傳閱，如需引用或轉(zhuǎn)載本報(bào)告務(wù)必與上海交通大學(xué)中國私募證券投資研究中心聯(lián)系，否則后果自負(fù)。

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