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報(bào)告概況

上海交通大學(xué)中國(guó)私募證券投資研究中心(CHFRC)最新發(fā)布《中國(guó)私募證券投資基金2021年5月業(yè)績(jī)簡(jiǎn)報(bào)》。

研究顯示：CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在5月份增長(zhǎng)2.37%，約有74%的基金樣本獲得正收益，而固定收益型私募證券投資基金在5月份約有90%左右的基金樣本獲得正收益，管理期貨型私募證券投資基金在5月份約有70%的基金樣本錄得正收益，量化型基金在5月份的平均收益率為1.69%，約85%的量化基金錄得正收益。

本期主要內(nèi)容

01 CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在5月份增長(zhǎng)2.37%；分類指數(shù)中股票型私募證券投資基金、固定收益型私募證券投資基金和管理期貨型私募證券投資基金指數(shù)在5月份分別增長(zhǎng)3.03%、0.59%和2.09%。

02 股票型私募證券投資基金在5月份約有74%的基金樣本獲得正收益；業(yè)績(jī)最好的一組股票型基金樣本（占比10%）的平均收益率為14.61%，低于上月同組業(yè)績(jī)。其中，股票多頭、股票多空、股票市場(chǎng)中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和股票多策略指數(shù)樣本按月收益率為2.47%、2.84%、0.72%、0.99%、4.39%和 1.71%。

03 固定收益型私募證券投資基金在5月份約有90%左右的基金樣本獲得正收益；業(yè)績(jī)最好的一組固定收益型基金樣本（占比10%）的平均收益率達(dá)到2.87%，低于上月同組業(yè)績(jī)。其中，債券多頭策略指數(shù)的本月度收益為0.69%。

04 管理期貨型私募證券投資基金在5月份約有70%的基金樣本錄得正收益；業(yè)績(jī)最好的管理期貨型基金樣本（占比10%）的平均收益率達(dá)到9.71%，低于上月同組業(yè)績(jī)。其中，期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢(shì)、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)按月收益率分別為2.76%、2.77%、-1.75%、0.74%和 2.63%。

05 宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數(shù)在5月份的月度收益分別為 1.79%和 1.36%。

06 量化型基金在5月份的平均收益率為1.69%，約85%的量化基金錄得正收益；業(yè)績(jī)最好的量化型基金（占比10%）的平均收益率達(dá)到7.36%，高于上月同組業(yè)績(jī)。

07 私募基金行業(yè)整體規(guī)模 5月份按月增長(zhǎng)0.59%，總規(guī)模達(dá)到 4.8 萬億人民幣，私募證券管理人下降至 8,906家，管理基金產(chǎn)品的數(shù)量增長(zhǎng)至62,399只；私募證券投資基金在5月份產(chǎn)品發(fā)行2,423只，其中經(jīng)信托、券商、專戶和自主發(fā)行四個(gè)主要渠道發(fā)行的基金產(chǎn)品分別為200、209、143和1,871 只，而量化型私募基金產(chǎn)品發(fā)行量為180只。（數(shù)據(jù)截止 2021/6/21）

08 建信高金宏觀因子中，匯率因子、利率因子、通脹因子、信用因子和增長(zhǎng)因子在4月份按月變化率分別為 0.02%、-0.06%、0.51%、0.02%和 -2.87%。

（*此數(shù)據(jù)信息由建信基金和上海交通大學(xué)中國(guó)金融研究院聯(lián)合課題組提供，可以登錄Wind金融終端，選擇宏觀-經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)（EDB）-三方數(shù)據(jù)（TPD）-建信基金來查看每日數(shù)據(jù)更新）

01 中國(guó)私募證券投資基金整體累計(jì)收益

2006.12-2021.05

中國(guó)私募證券投資股票型基金整體累計(jì)收益

2006.12-2021.05

截止2021年5月底，CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)自2007年1月以來實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為324.38%，該比率高于滬深300指數(shù)(161.22%)，也高于中證500指數(shù) (289.83%) 的同期業(yè)績(jī)。CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在5月份增長(zhǎng)2.37%，低于滬深300指數(shù)的同期業(yè)績(jī)表現(xiàn)（4.06%），也低于中證500指數(shù)的同期業(yè)績(jī)表現(xiàn)（3.75%）。

中國(guó)私募證券投資股票類策略指數(shù)累計(jì)收益

截止至2021.05

截止2021年5月底，CHFRC私募證券投資股票型基金指數(shù)自2007年1月以來實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為353.30%，該比率高于滬深300指數(shù)(161.22%)，也高于中證500指數(shù)(289.83%)的同期業(yè)績(jī)。在CHFRC私募證券投資股票類策略指數(shù)中，股票多頭、股票多空、股票市場(chǎng)中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和股票多策略指數(shù)自起始日（起始日不同）分別實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為409.78%、215.40%、82.39%、68.92%、300.70%和150.28%。

中國(guó)私募證券投資固定收益型基金整體累計(jì)收益

2011.12-2021.05

截止2021年5月底，CHFRC私募證券投資固定收益型基金分類指數(shù)自2011年12月以來實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為50.05%，該比率略高于中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)的同期業(yè)績(jī)(49.28%)，而債券多頭策略實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率為72.52%。CHFRC私募證券投資固定收益型基金指數(shù)在5月份增長(zhǎng)0.59%，高于中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)的同期表現(xiàn)(0.56%)，而債券多頭債券策略按月增長(zhǎng)0.69%。

中國(guó)私募證券投資管理期貨型基金整體累計(jì)收益 2013.12-2021.05

截止2021年5月底，CHFRC私募證券投資管理期貨型基金分類指數(shù)自2013年12月以來的累計(jì)增長(zhǎng)率為201.32%。同期南華商品(期貨)指數(shù)和中證滬深300股指期貨指數(shù)分別增長(zhǎng)55.47%和254.02%。而期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢(shì)、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)自策略起始日起實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)率分別為431.50%、333.53%、182.29%、114.05%和150.80%。CHFRC私募證券投資管理期貨型基金指數(shù)在5月份增長(zhǎng)2.09%。同期南華商品(期貨)指數(shù)增長(zhǎng)0.93%，中證滬深300股指期貨指數(shù)增長(zhǎng)4.45%。

中國(guó)私募證券投資宏觀策略與組合基金策略指數(shù)整體累計(jì)收益(截至2021.05)

截止2021年5月底，CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)自起始日以來的累計(jì)增長(zhǎng)率為157.76%和148.17%。相對(duì)應(yīng)地，CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)分別實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)76.82%和149.25%。CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)在5月份分別增長(zhǎng)1.79%和1.36%，CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)按月增長(zhǎng)2.37%。

02 中國(guó)私募證券投資基金綜合及分類業(yè)績(jī)指標(biāo)(近期)

2020.01-2021.05

股票型基金5月份整體平均收益率為3.03%,高于上月業(yè)績(jī)（2.60%）；錄得正收益的比例為74.45%，較上月增長(zhǎng)；股票型私募基金業(yè)績(jī)最好組別（10%）的平均收益為14.61%，低于上月同組業(yè)績(jī)。

固定收益型基金5月份整體平均收益率為0.59%，低于上月業(yè)績(jī)（0.66%）；錄得正收益的基金比例達(dá)到90%左右；業(yè)績(jī)最好的組別（10%）平均收益為2.87%，低于上月同組業(yè)績(jī)。

管理期貨型基金5月份整體平均收益率為2.09%,高于上月業(yè)績(jī)（1.14%）；有70%的基金錄得正收益；業(yè)績(jī)最好的組別（10%）平均收益率達(dá)9.71%，低于上月同組業(yè)績(jī)。

03 中國(guó)私募證券投資基金策略指數(shù)業(yè)績(jī)指標(biāo)

2020.01-2021.05

股票多頭、股票多空、股票市場(chǎng)中性、股票套利、事件驅(qū)動(dòng)和股票多策略指數(shù)在5月份按月變化率為 2.47%、2.84%、0.72%、0.99%、4.39%和1.71%，而CHFRC私募證券投資股票型分類指數(shù)按月變化率為3.03%。

期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢(shì)、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)按月收益率分別為 2.76%、2.77%、-1.75%、0.74%和 2.63%。

宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數(shù)在5月份的月度收益分別為 1.79%和 1.36%。

04 中國(guó)量化私募基金月度業(yè)績(jī)分析

2021.05

中國(guó)量化私募證券投資基金在5月份平均收益為1.69%，高于上月業(yè)績(jī)（1.53%），月度收益為正的產(chǎn)品比例為85.48%，較上月增長(zhǎng)。中國(guó)量化私募基金在5月份業(yè)績(jī)最優(yōu)組別的平均收益率為7.36%,高于上月同組業(yè)績(jī)（7.17%）。

05 中國(guó)私募證券投資基金產(chǎn)品月度發(fā)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)

2015.01-2021.05

中國(guó)私募證券基金通過信托、券商、專戶和自主發(fā)行為主的四個(gè)通道在5月份發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量分別達(dá)到200、209、143和1,871只，共2,423只。量化型私募基金產(chǎn)品在5月份的發(fā)行數(shù)量達(dá)到180只。

自2015年1月中國(guó)私募證券投資基金管理規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，在2021年5月份首次超過4.8萬億人民幣的峰值，按月增長(zhǎng)0.59%。到2021年5月底，私募證券管理人數(shù)量有所下降，當(dāng)月為8,906家，按月下降約0.16%，管理人數(shù)量較峰值水平（11,332）下降約21.41%。私募證券管理基金備案數(shù)量在5月份增長(zhǎng)，達(dá)到62,399只，按月增長(zhǎng)1.78%。

06 建信高金宏觀因子(月)

2008.12-2021.04

匯率因子、利率因子、通脹因子、信用因子和增長(zhǎng)因子在4月份按月變化率分別為 0.02%、-0.06%、0.51%、0.02%和 -2.87%。

免責(zé)申明

本報(bào)告所用數(shù)據(jù)主要基于國(guó)內(nèi)外數(shù)據(jù)提供商提供的公開數(shù)據(jù)，文中所有內(nèi)容均不代表本中心的觀點(diǎn)。本報(bào)告的研究課題組雖已力求報(bào)告內(nèi)容的準(zhǔn)確可靠，但并不對(duì)報(bào)告內(nèi)容和引用資料的準(zhǔn)確性和完整性作出任何承諾和保證。本中心及與中心有關(guān)聯(lián)的任何個(gè)人均不會(huì)承擔(dān)因使用本報(bào)告產(chǎn)生的任何法律責(zé)任。本報(bào)告未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)印、轉(zhuǎn)發(fā)或向特定讀者群以外的人士傳閱，如需引用或轉(zhuǎn)載本報(bào)告務(wù)必與上海交通大學(xué)中國(guó)私募證券投資研究中心聯(lián)系，否則后果自負(fù)。