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報告概況

上海交通大學(xué)中國私募證券投資研究中心(CHFRC)最新發(fā)布《中國私募證券投資基金2021年4月業(yè)績簡報》。

研究顯示：CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在4月份增長2.25%，約有68%的股票型私募證券投資基金樣本獲得正收益，而固定收益型私募證券投資基金在4月份約有90%左右的基金樣本獲得正收益，管理期貨型私募證券投資基金在4月份約有60%的基金樣本錄得正收益，量化型基金在4月份的平均收益率為1.53%，約73%的量化基金錄得正收益。

本期主要內(nèi)容

01

CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在4月份增長2.25%；分類指數(shù)中股票型私募證券投資基金、固定收益型私募證券投資基金和管理期貨型私募證券投資基金指數(shù)在4月份分別增長2.60%、0.66%和1.14%。

02

股票型私募證券投資基金在4月份約有68%的基金樣本獲得正收益；業(yè)績最好的一組股票型基金樣本（占比10%）的平均收益率為15.58%，高于上月同組業(yè)績。其中，股票多頭、股票多空、股票市場中性、股票套利、事件驅(qū)動和股票多策略指數(shù)樣本按月收益率為2.46%、1.56%、0.57%、0.64%、2.26%和 1.49%。

03

固定收益型私募證券投資基金在4月份約有90%左右的基金樣本獲得正收益；業(yè)績最好的一組固定收益型基金樣本（占比10%）的平均收益率達(dá)到3.55%，低于上月同組業(yè)績。其中，債券多頭策略指數(shù)的本月度收益為0.82%。

04

管理期貨型私募證券投資基金在4月份約有60%的基金樣本錄得正收益；業(yè)績最好的管理期貨型基金樣本（占比10%）的平均收益率達(dá)到10.11%，高于上月同組業(yè)績。其中，期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)按月收益率分別為2.31%、0.38%、1.72%、1.54%和 1.19%。

05

宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數(shù)在4月份的月度收益分別為 2.3%和 1.74%。

06

量化型基金在4月份的平均收益率為1.53%，約73%的量化基金錄得正收益；業(yè)績最好的量化型基金（占比10%）的平均收益率達(dá)到7.17%，高于上月同組業(yè)績。

07

私募證券投資基金在4月份產(chǎn)品發(fā)行2,771只，其中經(jīng)信托、券商、專戶和自主發(fā)行四個主要渠道發(fā)行的基金產(chǎn)品分別為241、215、159和2,156 只，而量化型私募基金產(chǎn)品發(fā)行量為231只。

數(shù)據(jù)截止 2021/5/17

08

建信高金宏觀因子中，匯率因子、利率因子、通脹因子、信用因子和增長因子在3月份按月變化率分別為 0.01%、-0.03%、0.67%、-0.08%和 2.76%。

（*此數(shù)據(jù)信息由建信基金和上海交通大學(xué)中國金融研究院聯(lián)合課題組提供，可以登錄Wind金融終端，選擇宏觀-經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫（EDB）-三方數(shù)據(jù)（TPD）-建信基金來查看每日數(shù)據(jù)更新）

中國私募證券投資基金整體累計收益

2006.12-2021.04

中國私募證券投資股票型基金整體累計收益

(2006.12-2021.04)

截止2021年4月底，CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)自2007年1月以來實現(xiàn)累計增長率為314.03%，該比率高于滬深300指數(shù)(151.02%)，也高于中證500指數(shù) (275.73%) 的同期業(yè)績。CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在4月份增長2.25%，高于滬深300指數(shù)的同期業(yè)績表現(xiàn)（1.49%），但低于中證500指數(shù)的同期業(yè)績表現(xiàn)（3.70%）。

中國私募證券投資股票類策略指數(shù)累計收益

(截止至2021.04)

截止2021年4月底，CHFRC私募證券投資股票型基金指數(shù)自2007年1月以來實現(xiàn)累計增長率為339.58%，該比率高于滬深300指數(shù)(151.02%)，也高于中證500指數(shù)(275.73%)的同期業(yè)績。在CHFRC私募證券投資股票類策略指數(shù)中，股票多頭、股票多空、股票市場中性、股票套利、事件驅(qū)動和股票多策略指數(shù)自起始日（起始日不同）分別實現(xiàn)累計增長率為396.99%、207.03%、81.29%、67.29%、286.44%和145.85%。

中國私募證券投資固定收益型基金整體累計收益

(2011.12-2021.04)

截止2021年4月底，CHFRC私募證券投資固定收益型基金分類指數(shù)自2011年12月以來實現(xiàn)累計增長率為49.12%，該比率略高于中債綜合財富(總值)指數(shù)的同期業(yè)績(48.45%)，而債券多頭策略實現(xiàn)累計增長率為71.42%。CHFRC私募證券投資固定收益型基金指數(shù)在4月份增長0.66%，高于中債綜合財富(總值)指數(shù)的同期表現(xiàn)(0.47%)，而債券多頭債券策略按月增長0.82%。

中國私募證券投資管理期貨型基金整體累計收益

(2013.12-2021.04)

截止2021年4月底，CHFRC私募證券投資管理期貨型基金分類指數(shù)自2013年12月以來的累計增長率為199.28%。同期南華商品(期貨)指數(shù)和中證滬深300股指期貨指數(shù)分別增長54.04%和238.94%。而期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)自策略起始日起實現(xiàn)累計增長率分別為412.61%、320.42%、190.39%、113.34%和143.79%。CHFRC私募證券投資管理期貨型基金指數(shù)在4月份增長1.14%。同期南華商品(期貨)指數(shù)增長6.76%，中證滬深300股指期貨指數(shù)增長2.90%。

中國私募證券投資宏觀策略與組合基金策略指數(shù)整體累計收益

(截至2021.04)

截止2021年4月底，CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)自起始日以來的累計增長率為153.56%和144.80%。相對應(yīng)地，CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)分別實現(xiàn)累計增長72.50%和143.17%。CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)在4月份分別增長2.30%和1.74%，CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)按月增長2.25%。

02

中國私募證券投資基金綜合及分類業(yè)績指標(biāo)(近期)

2020.01-2021.04

股票型基金4月份整體平均收益率為2.60%,高于上月業(yè)績（-2.91%）；錄得正收益的比例為67.80%，較上增長；股票型私募基金業(yè)績最好組別（10%）的平均收益為15.58%，高于上月同組業(yè)績。

固定收益型基金4月份整體平均收益率為0.66%，高于上月業(yè)績（0.47%）；錄得正收益的基金比例達(dá)到90%左右；業(yè)績最好的組別（10%）平均收益為3.55%，低于上月同組業(yè)績。

管理期貨型基金4月份整體平均收益率為1.14%,高于上月業(yè)績（-1.41%）；有60%的基金錄得正收益；業(yè)績最好的組別（10%）平均收益率達(dá)10.11%，高于上月同組業(yè)績。

03

中國私募證券投資基金策略指數(shù)業(yè)績指標(biāo)

2020.01-2021.04

股票多頭、股票多空、股票市場中性、股票套利、事件驅(qū)動和股票多策略指數(shù)在4月份按月變化率為 2.46%、1.56%、0.57%、0.64%、2.26%和1.49%，而CHFRC私募證券投資股票型分類指數(shù)按月變化率為2.60%。

期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)按月收益率分別為 2.31%、0.38%、1.72%、1.54%和 1.19%。

宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數(shù)在4月份的月度收益分別為 2.3%和 1.74%。

04

中國量化私募基金月度業(yè)績分析

2021.04

中國量化私募證券投資基金在4月份平均收益為1.53%，高于上月業(yè)績（-1.40%），月度收益為正的產(chǎn)品比例為73.16%，較上月增長。中國量化私募基金在4月份業(yè)績最優(yōu)組別的平均收益率為7.17%,高于上月同組業(yè)績（2.27%）。

05

中國私募證券投資基金產(chǎn)品月度發(fā)行數(shù)量統(tǒng)計

2015.01-2021.04

中國私募證券基金通過信托、券商、專戶和自主發(fā)行為主的四個通道在4月份發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量分別達(dá)到241、215、159和2,156只，共2,771只。量化型私募基金產(chǎn)品在4月份的發(fā)行數(shù)量達(dá)到231只。

06

建信高金宏觀因子(月)

2008.12-2021.03

匯率因子、利率因子、通脹因子、信用因子和增長因子在3月份按月變化率分別為 0.01%、-0.03%、0.67%、-0.08%和 2.76%。

免責(zé)申明

本報告所用數(shù)據(jù)主要基于國內(nèi)外數(shù)據(jù)提供商提供的公開數(shù)據(jù)，文中所有內(nèi)容均不代表本中心的觀點。本報告的研究課題組雖已力求報告內(nèi)容的準(zhǔn)確可靠，但并不對報告內(nèi)容和引用資料的準(zhǔn)確性和完整性作出任何承諾和保證。本中心及與中心有關(guān)聯(lián)的任何個人均不會承擔(dān)因使用本報告產(chǎn)生的任何法律責(zé)任。本報告未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)印、轉(zhuǎn)發(fā)或向特定讀者群以外的人士傳閱，如需引用或轉(zhuǎn)載本報告務(wù)必與上海交通大學(xué)中國私募證券投資研究中心聯(lián)系，否則后果自負(fù)。