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報(bào)告概況

上海交通大學(xué)中國私募證券投資研究中心(CHFRC)最新發(fā)布《中國私募證券投資基金2021年1月業(yè)績簡報(bào)》。

研究顯示：CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在1月份增長1.75%，約有60%的基金樣本獲得正收益，而固定收益型私募證券投資基金在1月份約有80%左右的基金樣本獲得正收益，管理期貨型私募證券投資基金在1月份約有60%的基金樣本錄得正收益，量化型基金在1月份的平均收益率為0.72%，約有77%的量化基金錄得正收益。

本期主要內(nèi)容

01

CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在1月份增長1.75%；分類指數(shù)中股票型私募證券投資基金、固定收益型私募證券投資基金和管理期貨型私募證券投資基金指數(shù)在1月份分別增長2.07%、0.33%和0.26%。

02

股票型私募證券投資基金在1月份約有60%的基金樣本獲得正收益；業(yè)績最好的一組股票型基金樣本（占比10%）的平均收益率為15.42%，低于上月同組業(yè)績。其中，股票多頭、股票多空、股票市場中性、股票套利、事件驅(qū)動和股票多策略指數(shù)樣本按月收益率為2.08%、1.87%、0.81%、0.94%、-1.36%和0.65%。

03

固定收益型私募證券投資基金在1月份約有80%左右的基金樣本獲得正收益；業(yè)績最好的一組固定收益型基金樣本（占比10%）的平均收益率達(dá)到3.27%，低于上月同組業(yè)績。其中，債券多頭策略指數(shù)的本月度收益為0.32%。

04

管理期貨型私募證券投資基金在1月份約有60%的基金樣本錄得正收益；業(yè)績最好的管理期貨型基金樣本（占比10%）的平均收益率達(dá)到9.19%，低于上月同組業(yè)績。其中，期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)按月收益率分別為1.39%、-0.38%、0.27%、0.50%和 -0.25%。

05

宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數(shù)在1月份的月度收益分別為 1.49%和1.70%。

06

量化型基金在1月份的平均收益率為0.72%，約有77%的量化基金錄得正收益；業(yè)績最好的量化型基金（占比10%）的平均收益率達(dá)到5.49%，低于上月同組業(yè)績。

07

私募證券投資基金在1月份產(chǎn)品發(fā)行2,957只，其中經(jīng)信托、券商、專戶和自主發(fā)行四個(gè)主要渠道發(fā)行的基金產(chǎn)品分別為337、199、203 和 2,218 只，而量化型私募基金產(chǎn)品發(fā)行量為252只。

（數(shù)據(jù)截止 2021/2/20）

01

中國私募證券投資基金整體累計(jì)收益

2006.12-2021.01

中國私募證券投資股票型基金整體累計(jì)收益(2006.12-2021.01)

截止2021年1月底，CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)自2007年1月以來實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長率為312.28%，該比率高于滬深300指數(shù)(162.22%)，也高于中證500指數(shù) (267.65%) 的同期業(yè)績。

CHFRC私募證券投資基金綜合指數(shù)在1月份增長1.75%，低于滬深300指數(shù)的同期業(yè)績表現(xiàn)（2.70%），但高于中證500指數(shù)的同期業(yè)績表現(xiàn)（-0.33%）。

中國私募證券投資股票類策略指數(shù)累計(jì)收益

(截止至2021.01)

截止2021年1月底，CHFRC私募證券投資股票型基金指數(shù)自2007年1月以來實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長率為339.36%，該比率高于滬深300指數(shù)(162.22%)，也高于中證500指數(shù)(267.65%)的同期業(yè)績。

在CHFRC私募證券投資股票類策略指數(shù)中，股票多頭、股票多空、股票市場中性、股票套利、事件驅(qū)動和股票多策略指數(shù)自起始日（起始日不同）分別實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長率為398.02%、209.62%、80.03%、67.29%、286.19%和143.15%。

中國私募證券投資固定收益型基金整體累計(jì)收益(2011.12-2021.01)

截止2021年1月底，CHFRC私募證券投資固定收益型基金分類指數(shù)自2011年12月以來實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長率為46.99%，該比率略高于中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)的同期業(yè)績(46.78%)，而債券多頭策略實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長率為68.55%。

CHFRC私募證券投資固定收益型基金指數(shù)在1月份增長0.33%，高于中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)的同期表現(xiàn)(0.23%)，而債券多頭債券策略按月增長0.32%。

中國私募證券投資管理期貨型基金整體累計(jì)收益(2013.12-2021.01)

截止2021年1月底，CHFRC私募證券投資管理期貨型基金分類指數(shù)自2013年12月以來的累計(jì)增長率為189.53%。同期南華商品(期貨)指數(shù)和中證滬深300股指期貨指數(shù)分別增長36.75%和247.56%。而期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)自策略起始日起實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長率分別為388.30%、302.97%、175.01%、105.16%和135.46%。

CHFRC私募證券投資管理期貨型基金指數(shù)在1月份增長0.26%。同期南華商品(期貨)指數(shù)增長0.46%，中證滬深300股指期貨指數(shù)增長2.14%。

中國私募證券投資宏觀策略與組合基金策略

指數(shù)整體累計(jì)收益

(截至2021.01)

截止2021年1月底，CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)自起始日以來的累計(jì)增長率為149.96%和143.78%。相對應(yīng)地，CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)分別實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長71.78%和142.14%。

CHFRC私募證券投資宏觀策略指數(shù)和組合基金（FoF）策略指數(shù)在1月份分別增長1.49%和1.70%，CHFRC私募證券投資綜合指數(shù)按月增長1.75%。

02

中國私募證券投資基金綜合及分類業(yè)績指標(biāo)(近期)

2020.01-2021.01

股票型基金1月份整體平均收益率為2.07%,低于上月業(yè)績（3.84%）；錄得正收益的比例為62.59%，較上月下降；股票型私募基金業(yè)績最好組別（10%）的平均收益為15.42%，低于上月同組業(yè)績。

固定收益型基金1月份整體平均收益率為0.33%，高于上月業(yè)績（0.55%）；錄得正收益的基金比例達(dá)到80%左右；業(yè)績最好的組別（10%）平均收益為3.27%，低于上月同組業(yè)績。

管理期貨型基金1月份整體平均收益率為0.26%,低于上月業(yè)績（4.53%）；有60%的基金錄得正收益；業(yè)績最好的組別（10%）平均收益率達(dá)9.19%，低于上月同組業(yè)績。

03

中國私募證券投資基金策略指數(shù)業(yè)績指標(biāo)

2020.01-2021.01

股票多頭、股票多空、股票市場中性、股票套利、事件驅(qū)動和股票多策略指數(shù)在1月份按月變化率為2.08%、1.87%、0.81%、 0.94%、-1.36%和0.65%，而CHFRC私募證券投資股票型分類指數(shù)按月變化率為2.07%。

期貨商品主觀、期貨系統(tǒng)化趨勢、期貨日內(nèi)、期貨套利和期貨多策略指數(shù)按月收益率分別為1.39%、-0.38%、0.27%、0.50%和-0.25%。

宏觀策略和組合基金（FoF）策略指數(shù)在1月份的月度收益分別為 1.49%和1.70%。

04

中國量化私募基金月度業(yè)績分析

2021.01

中國量化私募證券投資基金在1月份平均收益為0.72%，低于上月業(yè)績（2.80%），月度收益為正的產(chǎn)品比例為76.56%，較上月下降。中國量化私募基金在1月份業(yè)績最優(yōu)組別的平均收益率為5.49%，低于上月同組業(yè)績（10.10%）。

05

中國私募證券投資基金產(chǎn)品月度發(fā)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)

2015.01-2021.01

中國私募證券基金通過信托、券商、專戶和自主發(fā)行為主的四個(gè)通道在1月份發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量分別達(dá)到337、199、203和2,218只，共2,957只。量化型私募基金產(chǎn)品在1月份的發(fā)行數(shù)量達(dá)到252只。

免責(zé)申明

本報(bào)告所用數(shù)據(jù)主要基于國內(nèi)外數(shù)據(jù)提供商提供的公開數(shù)據(jù)，文中所有內(nèi)容均不代表本中心的觀點(diǎn)。本報(bào)告的研究課題組雖已力求報(bào)告內(nèi)容的準(zhǔn)確可靠，但并不對報(bào)告內(nèi)容和引用資料的準(zhǔn)確性和完整性作出任何承諾和保證。本中心及與中心有關(guān)聯(lián)的任何個(gè)人均不會承擔(dān)因使用本報(bào)告產(chǎn)生的任何法律責(zé)任。本報(bào)告未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)印、轉(zhuǎn)發(fā)或向特定讀者群以外的人士傳閱，如需引用或轉(zhuǎn)載本報(bào)告務(wù)必與上海交通大學(xué)中國私募證券投資研究中心聯(lián)系，否則后果自負(fù)。

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