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2022年12月7日下午，山東大學(xué)張群姿教授應(yīng)邀與南京理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院師生進(jìn)行線上交流，以“Oil Strikes Back: Trend Factors and Exchange Rates”為題作學(xué)術(shù)報(bào)告。本次線上學(xué)術(shù)報(bào)告由經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院王玉東教授主持，學(xué)院多位教師和學(xué)生參加了本次講座。

報(bào)告伊始，王玉東首先對(duì)參加講座的師生表示表達(dá)了歡迎和感謝，并介紹了張群姿教授的主要研究領(lǐng)域及學(xué)術(shù)成就。

張群姿教授圍繞石油與匯率之間的關(guān)系開(kāi)展本次報(bào)告。張群姿教授表示，匯率收益率預(yù)測(cè)是目前國(guó)際金融界一個(gè)眾所周知的難題，現(xiàn)有的預(yù)測(cè)模型的表現(xiàn)往往無(wú)法打敗隨機(jī)游走模型。而他們的研究發(fā)現(xiàn)油價(jià)劇烈波動(dòng)的同時(shí)，匯率也表現(xiàn)出劇烈的波動(dòng)，兩者之間存在密切聯(lián)系；同時(shí)，石油價(jià)格可以很好地體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)基本面，而他們構(gòu)造的油價(jià)趨勢(shì)因子可以有效剔除油價(jià)中的噪聲，并更好地捕捉投資者的預(yù)期。最后，張教授表明，油價(jià)趨勢(shì)因子不僅比隨機(jī)游走模型表現(xiàn)更好，更重要的是，基于油價(jià)趨勢(shì)的動(dòng)態(tài)交易策略可以產(chǎn)生卓越的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

報(bào)告結(jié)束后，張群姿教授與線上的老師和同學(xué)們就油價(jià)趨勢(shì)因子在匯率收益預(yù)測(cè)中的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了深入的交流討論。王玉東就講座內(nèi)容進(jìn)行了總結(jié)，并再次表達(dá)對(duì)張教授及與會(huì)師生的歡迎與感謝。

講座嘉賓

張群姿 教授

張群姿，山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授博導(dǎo)，副院長(zhǎng)，獲評(píng)全國(guó)高?！半p帶頭人”教師黨支部書(shū)記工作室負(fù)責(zé)人，國(guó)家自科優(yōu)青項(xiàng)目獲得者，省金融高端人才，省一流本科課程負(fù)責(zé)人，山東大學(xué)齊魯青年學(xué)者。瑞士洛桑大學(xué)和瑞士金融學(xué)院金融學(xué)博士，博士論文曾獲瑞士沃州優(yōu)秀論文獎(jiǎng)。已在Journal of Financial Economics、Journal of Financial and Quantitative Analysis、Management Science等國(guó)際一流期刊發(fā)表論文。主持國(guó)家、省部級(jí)重要項(xiàng)目9項(xiàng)。曾獲中國(guó)金融學(xué)年會(huì)優(yōu)秀論文二等獎(jiǎng)、World Business Institute最佳論文獎(jiǎng)、省高校青年教師教學(xué)比賽優(yōu)秀獎(jiǎng)等。分別擔(dān)任國(guó)際期刊IJFE副主編（SSCI,ABS三星，Wiley旗下期刊）和Energy Nexus編委(國(guó)際交叉學(xué)科期刊，Elsevier旗下期刊)。