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2021年7月19日下午，“2021年中國科學(xué)院大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)暑期學(xué)校”第二場報(bào)告暨思危大講堂第三十四期由蔡宗武教授開講。

蔡宗武教授現(xiàn)任美國堪薩斯大學(xué)經(jīng)濟(jì)系Charles Oswald Distinguished（杰出）教授。主要研究領(lǐng)域?yàn)槔碚摵蛻?yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)分析和政策評(píng)估、金融計(jì)量學(xué)、金融與經(jīng)濟(jì)大數(shù)據(jù)、以及大數(shù)據(jù)分析與建模等多個(gè)領(lǐng)域。擔(dān)任多家國際一流經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)以及金融學(xué)期刊的副主編，同時(shí)也是美國統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)Fellow 和《Journal of Econometrics》的Fellow。他在國際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)以及數(shù)據(jù)科學(xué)領(lǐng)域有很高的影響力，在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)領(lǐng)域，具有國際領(lǐng)先地位的學(xué)術(shù)造詣。

蔡宗武教授以“Semiparametric Modeling for Dynamic Financial Network”為題進(jìn)行授課。整個(gè)課程分為模型的背景與構(gòu)建、模型估計(jì)、大樣本理論、蒙特卡洛模擬、真實(shí)數(shù)據(jù)驗(yàn)證和未來發(fā)展趨勢(shì)六個(gè)模塊。

首先，蔡宗武教授介紹了分位數(shù)回歸(Quantile Regression)和條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（Conditional Value-at-Risk，CVaR）的概念和數(shù)學(xué)定義，在此基礎(chǔ)上，講解了動(dòng)態(tài)分位數(shù)模型、尾部相關(guān)性模型和金融網(wǎng)絡(luò)時(shí)間序列模型，并最終推導(dǎo)出動(dòng)態(tài)分位數(shù)的函數(shù)系數(shù)VAR模型（FCVAR-DQ模型）。

然后，蔡宗武教授以他2020年發(fā)表的《動(dòng)態(tài)分位數(shù)的函數(shù)系數(shù)VAR模型及其在金融網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建中的應(yīng)用》及其他相關(guān)經(jīng)典研究為例，向?qū)W員講解了該模型的優(yōu)點(diǎn)、概率統(tǒng)計(jì)性質(zhì)、兩階段參數(shù)估計(jì)方法、大樣本情況下的漸進(jìn)正態(tài)性質(zhì)等理論知識(shí)，并通過蒙特卡洛模擬和真實(shí)數(shù)據(jù)加以進(jìn)一步說明和驗(yàn)證。隨后，蔡宗武教授又結(jié)合他當(dāng)前的研究工作，向?qū)W員講述了VAR模型的未來發(fā)展趨勢(shì)和前景。

在互動(dòng)時(shí)間，學(xué)員們紛紛舉手，不僅就模型進(jìn)行提問（如變量間滯后性），還對(duì)科研過程中遇到的種種困難進(jìn)行請(qǐng)教（如計(jì)量模型的構(gòu)建調(diào)整）。對(duì)此，蔡宗武教授進(jìn)行了耐心解答，分享了自己的科研經(jīng)歷，并鼓勵(lì)學(xué)員親自動(dòng)手推導(dǎo)模型，增強(qiáng)對(duì)模型和理論的理解。

互動(dòng)結(jié)束后，中國科學(xué)院大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副院長喬晗教授代表思危大講堂對(duì)蔡宗武教授的精彩講座表示感謝，并為其頒發(fā)思危大講堂演講紀(jì)念牌。

喬晗教授為蔡宗武教授頒發(fā)思危大講堂演講紀(jì)念牌

活動(dòng)結(jié)束后，學(xué)員們紛紛對(duì)蔡宗武教授淵博的知識(shí)表示敬佩，并表示蔡宗武教授深入淺出、逐步推導(dǎo)的教學(xué)方式，讓大家對(duì)于經(jīng)濟(jì)學(xué)前沿研究方法的來龍去脈有了更深刻的理解。

（文/王自強(qiáng) 圖/閻古月）