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2023年度國家自然科學(xué)基金委員會(huì)管理科學(xué)部專項(xiàng)項(xiàng)目

近日，天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部和西交利物浦大學(xué)西浦國際商學(xué)院（IBSS）的學(xué)者聯(lián)合申請了2023年度國家自然科學(xué)基金委員會(huì)管理科學(xué)部專項(xiàng)項(xiàng)目“基于數(shù)據(jù)與行為的金融系統(tǒng)建模分析”，并成功獲得批準(zhǔn)立項(xiàng)。該項(xiàng)目資助期限為4年，獲批資助經(jīng)費(fèi)高達(dá)200萬元。

數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)是當(dāng)前金融市場發(fā)展的重要特征，市場主體行為是金融系統(tǒng)運(yùn)行的微觀基礎(chǔ)，探索基于數(shù)據(jù)與行為的模型與方法是理解金融系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)律的重要科學(xué)路徑。為此，國家自然科學(xué)基金委員會(huì)管理科學(xué)部設(shè)立“基于數(shù)據(jù)與行為的金融系統(tǒng)建模分析”專項(xiàng)項(xiàng)目。

西浦國際商學(xué)院何學(xué)中教授、肖亞軍博士、劉嘉濤博士作為該項(xiàng)目組的主要參與者，將與天津大學(xué)、深圳證券交易所研究所，以及其他海內(nèi)外高校和國內(nèi)金融系統(tǒng)多個(gè)重要機(jī)構(gòu)協(xié)同合作。他們將從參與者行為角度出發(fā)，為重大金融風(fēng)險(xiǎn)的事前跨部門監(jiān)管提供有效的理論和工具支持。

2021 年，中國銀行保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)第一任主席郭樹清曾指出， “房地產(chǎn)領(lǐng)域的核心問題還是泡沫比較大，金融化、泡沫化傾向比較強(qiáng)，是金融體系最大灰犀牛?！?房地產(chǎn)通常是中國家庭資產(chǎn)配置中占比最高的資產(chǎn)，具有一定的金融屬性。通過時(shí)間-地域的雙重關(guān)聯(lián)關(guān)系，研究將鏈接投資者在房地產(chǎn)市場、證券市場、銀行市場的金融活動(dòng)和行為，以進(jìn)一步研究房地產(chǎn)市場與銀證市場的聯(lián)動(dòng)關(guān)系及市場參與者的跨部門行為特征規(guī)律。因此，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)將房地產(chǎn)與銀行、證券兩個(gè)部門共同納入研究視野，以“銀-證-房”三個(gè)關(guān)鍵部門作為切入點(diǎn)。據(jù)悉，該研究團(tuán)隊(duì)通過時(shí)空關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)，分析銀行資金流動(dòng)網(wǎng)絡(luò)與證券市場交易行為的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)，以及宏觀政策調(diào)控對(duì)銀證房部門參與者的跨部門行為規(guī)律的影響。并使用聯(lián)邦隱私算法構(gòu)建銀證房時(shí)空關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，從微觀參與者行為視角探索房地產(chǎn)市場和證券市場風(fēng)險(xiǎn)溢出的微觀機(jī)制及情緒在跨部門風(fēng)險(xiǎn)傳染中的影響。該研究也將探索金融部門風(fēng)險(xiǎn)溢出的微觀機(jī)制，包括房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)對(duì)證券市場活躍程度及消費(fèi)活躍程度的影響及其微觀機(jī)制。

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)希望能夠通過對(duì)參與者的微觀行為數(shù)據(jù)進(jìn)行深入挖掘和剖析，發(fā)現(xiàn)金融風(fēng)險(xiǎn)跨部門產(chǎn)生和擴(kuò)散的新規(guī)律，進(jìn)而構(gòu)筑適用于我國當(dāng)前實(shí)際國情的跨部門金融風(fēng)險(xiǎn)管理新理論，為我國金融系統(tǒng)的跨部門風(fēng)險(xiǎn)提供針對(duì)“情景-應(yīng)對(duì)”方法的有效風(fēng)險(xiǎn)管理方案，助推我國向著“全面加強(qiáng)金融監(jiān)管，有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)”的監(jiān)管目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。該研究將提供關(guān)于房地產(chǎn)市場價(jià)格變動(dòng)對(duì)金融市場參與者行為影響的深入理解，幫助理解房地產(chǎn)市場波動(dòng)如何通過金融部門傳導(dǎo)至整個(gè)經(jīng)濟(jì)。此外，對(duì)宏觀調(diào)控政策的影響分析，特別是房地產(chǎn)相關(guān)宏觀調(diào)控政策，研究成果也將為政策制定者提供關(guān)于政策效果及其對(duì)銀證房部門金融參與者行為影響的洞見，從而有助于制定更加有效的政策措施來穩(wěn)定房地產(chǎn)市場并防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

此次項(xiàng)目的批準(zhǔn)標(biāo)志著天津大學(xué)經(jīng)管學(xué)部與西浦國際商學(xué)院的深度合作取得新的重要進(jìn)展。通過這一合作，兩個(gè)學(xué)院將在金融領(lǐng)域的前沿研究中發(fā)揮各自專業(yè)優(yōu)勢，共同致力于尖端金融系統(tǒng)建模分析，為金融風(fēng)險(xiǎn)管理提供更為全面和深入的理論和實(shí)踐支持。

關(guān)于IBSS學(xué)者

何學(xué)中教授

何學(xué)中教授于2022年加入西浦國際商學(xué)院，任金融學(xué)教授。在加入西交利物浦大學(xué)之前，他于2010年至2021年在悉尼科技大學(xué)(UTS)擔(dān)任金融學(xué)教授。此外，他還曾擔(dān)任ABDC A*期刊《經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)與控制》(Journal of Economic Dynamics and Control)的聯(lián)合編輯(2013-2022)達(dá)10年之久，并擔(dān)任其他多家期刊的高級(jí)編輯、部門編輯、副編輯和客座編輯。他是國際公認(rèn)的資產(chǎn)定價(jià)、金融市場建模、市場微觀結(jié)構(gòu)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)和非線性動(dòng)力學(xué)領(lǐng)域的專家。他在金融和經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的出版物彰顯了他的國際學(xué)術(shù)地位，他還受邀為著名的《金融市場手冊》和《計(jì)算經(jīng)濟(jì)學(xué)手冊》撰稿，在國際會(huì)議上發(fā)表了多次主題演講，并在澳大利亞和中國獲得了許多具有競爭力的研究基金。

肖亞軍博士

肖亞軍博士，西交利物浦大學(xué)西浦國際商學(xué)院金融學(xué)副教授。他的研究主要集中在資產(chǎn)定價(jià)和市場摩擦、企業(yè)融資和信用風(fēng)險(xiǎn)，以及宏觀經(jīng)濟(jì)和銀行業(yè)之間的相互作用。他擁有同濟(jì)大學(xué)工程學(xué)學(xué)士學(xué)位、德國凱澤斯勞滕大學(xué)數(shù)學(xué)碩士學(xué)位和德國法蘭克福大學(xué)金融專業(yè)博士學(xué)位。

劉嘉濤博士

劉嘉濤博士是西浦國際商學(xué)院金融系助理教授。他擁有倫敦大學(xué)城市分校貝葉斯商學(xué)院(原卡斯)的金融學(xué)博士學(xué)位。主要研究領(lǐng)域?yàn)橘Y產(chǎn)定價(jià)和行為金融學(xué)，尤其關(guān)注金融市場中的信息傳遞。他在主要國際會(huì)議(AEA, CICF, FMA，澳大利亞金融銀行會(huì)議等)上報(bào)告研究論文。