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銀行操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險。操作風險存在于銀行經(jīng)營的各個流程和業(yè)務環(huán)節(jié)，可能會誘發(fā)其他風險進而導致系統(tǒng)性風險的發(fā)生。隨著金融科技快速發(fā)展，金融經(jīng)營轉(zhuǎn)型和服務創(chuàng)新層出不窮，如何監(jiān)管操作風險面臨著諸多挑戰(zhàn)。

5月19日，上海市委、市政府召開上海市科學技術獎勵大會，隆重表彰2019年度為上海科技創(chuàng)新事業(yè)和經(jīng)濟社會發(fā)展作出突出貢獻的科技工作者。其中，華東理工大學商學院汪冬華教授領銜的 “銀行操作風險計量、預警、溯源關鍵技術開發(fā)與應用” 項目斬獲本次上海市科技進步獎二等獎，他帶領的產(chǎn)學研團隊借助金融科技新技術，以積累十余年的銀行操作風險大數(shù)據(jù)為支撐，使用定量金融新方法，不斷攻堅克難，不斷奮斗創(chuàng)新，終于在銀行操作風險計量、預警、溯源領域取得了重大科技成果。汪冬華教授團隊此次獲獎也成功實現(xiàn)了華東理工大學在管理類項目上的突破。

談獲獎項目

立足實際，用定量金融解決銀行業(yè)操作風險監(jiān)管的三大挑戰(zhàn)

一直以來，汪冬華十分關注我國銀行業(yè)操作風險監(jiān)管的實際問題， 2009他通過向教育部申報《商業(yè)銀行多重風險耦合模型構(gòu)建與經(jīng)濟資本配置研究》課題，開啟了相關的研究工作。在此基礎上，2012年汪冬華主持的國家自然科學基金面上項目《動態(tài)非線性相依下的銀行多重操作風險集成度量方法與實證研究》（批準號：71171083）獲評“優(yōu)秀”，其成果不僅為我國商業(yè)銀行如何更精確地進行操作風險的防范與衡量提供了理論參考，也為團隊后續(xù)的科研攻關奠定了良好的基礎。

據(jù)汪冬華介紹，目前我國銀行業(yè)操作風險監(jiān)管依然面臨三大挑戰(zhàn)：第一，傳統(tǒng)計量模型高估了銀行操作風險資本金，限制了分行、支行資金利用效率和經(jīng)營的創(chuàng)造性。第二，斷電、網(wǎng)絡癱瘓、硬件損壞等系統(tǒng)原因會引發(fā)操作風險，無法預知系統(tǒng)故障出現(xiàn)后的連鎖反應。第三，銀行短期內(nèi)難以通過違規(guī)活動定位規(guī)則漏洞，不能在風險源頭規(guī)避操作風險事件的發(fā)生。

“銀行操作風險計量、預警、溯源關鍵技術開發(fā)與應用”項目針對上述亟待解決的操作風險管理難題，研發(fā)出三項技術創(chuàng)新：第一，提出基于非參數(shù)方法的操作風險資本計量技術，用以衡量銀行業(yè)務的風險與收益，為銀行的經(jīng)營決策提供重要參考。第二，開發(fā)出基于動力學模型的銀行系統(tǒng)故障損害傳導預警技術，預測銀行系統(tǒng)故障損害傳導路徑，確定最可能出現(xiàn)的損失情景，并給出估算系統(tǒng)故障后續(xù)業(yè)務流程各節(jié)點損失金額概率分布的新方法。第三，研發(fā)出基于雙重相關性和Lévy Copula模型的操作風險源頭（業(yè)務規(guī)則漏洞）查找技術。設計了基于關鍵風險指標相關性的系統(tǒng)關聯(lián)分析判斷工具，通過監(jiān)測關鍵風險指標的異常快速定位規(guī)則漏洞，從而修補規(guī)則漏洞防范操作風險事件發(fā)生。

汪冬華表示，有了技術之后 “如何將其放入現(xiàn)實場景”是項目推進過程中最為關鍵的一環(huán)。只有及時與業(yè)界保持緊密溝通，立足實際，了解服務對象的需求，才能將雙方的優(yōu)勢結(jié)合在一起，更好的實現(xiàn)技術轉(zhuǎn)化。該項目目前發(fā)表重要論文18篇，其中SCI（EI）9篇，出版專著1部，圍繞該項目申報國家和省部級課題6項，授權國家發(fā)明專利2項、實用新型專利1項，登記計算機軟件著作權5項。技術成果廣泛應用于上海銘垚信息科技有限公司、阿博茨德（北京）科技有限公司等多家企業(yè)，以及中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行等銀行的幾十家分行、支行，近3年累計為企業(yè)新增直接經(jīng)濟效益4776萬元、間接經(jīng)濟效益2272萬元。

論人才培養(yǎng)

雙管齊下，“數(shù)理基本功”、“金融思維”兩手都要抓

身為華東理工大學商學院金融系主任，汪冬華對自己的學科專業(yè)和近15年的教學生涯感觸良多。力學背景出身的他，早年跟隨導師進入金融學領域做研究，充分發(fā)揮數(shù)理基礎扎實的優(yōu)勢，聚焦金融工程和金融風險管理方向。走上工作崗位之后，汪冬華深耕職教，鉆研實干。他清晰地意識到依托華理背景培養(yǎng)具有理工特色的復合型金融人才的必要性，秉承商學院“連接商業(yè)與科技，培養(yǎng)知行合一的經(jīng)管人才”的使命，在對金融學教育改革的過程中，不斷突出專業(yè)數(shù)量金融特色，與團隊潛心設計集教學、科研、實踐為一體的學生培養(yǎng)計劃。教學相長，同行共勉，2017年，由汪冬華、盛寶蓮、錢麗霞、蔣志強、鄭慶寰五位老師完成的“三維一體的定量金融人才培養(yǎng)新模式的探索和改革”教學成果榮獲了當年的上海市教學成果二等獎。

“我們這個專業(yè)，不僅要培養(yǎng)學生的數(shù)據(jù)處理、模型構(gòu)建和量化分析的能力。同時還需要學生具備金融思維，可以敏銳地發(fā)現(xiàn)實際問題，兩者缺一不可?！蓖舳A在介紹華理商學院的金融學專業(yè)時表示，近年來，隨著“金融+數(shù)學+編程”模式的開展，學院的畢業(yè)生愈發(fā)受到國內(nèi)國際一流高校和用人單位的認可。

“中國經(jīng)濟發(fā)展迅速，一定會出現(xiàn)新的市場生態(tài)和金融科技，希望同學們能夠用心學習專業(yè)知識，扎實打基礎，苦練基本功，畢業(yè)后，能夠扎根于祖國大地，解決中國金融實際問題?！?千里之行，始于足下，汪冬華寄語未來金融人才——凝心聚力，筑夢未來。

— end —

汪冬華博士，華東理工大學商學院教授，博導，上海市浦江人才，現(xiàn)任華東理工大學商學院金融學系主任，金融學專業(yè)責任教授?，F(xiàn)為中國系統(tǒng)工程學會金融系統(tǒng)工程專業(yè)委員會副秘書長，中國管理現(xiàn)代化研究會管理與決策科學專業(yè)委員會理事，中國優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟數(shù)學研究會青年工作委員會委員；上海市金融專業(yè)學位研究生教育指導委員會委員，上海市金融工程學會會員和上海市運籌學會會員；國家自然科學基金同行評議專家；校金融物理研究中心、金融工程研究所和校虛擬商務研究中心的成員。主要從事金融工程與風險管理、金融科技等方面的研究。

近年來，主持國家自然科學基金2項、教育部人文社會科學研究項目1項、上海市教育委員會科研創(chuàng)新重點項目1項、上海市科委軟科學項目1項。出版專著2部，以第一作者或通訊作者在《Journal of Empirical Finance》、《Quantitative Finance》、《Economic Modelling》、《China Finance Review International》、《管理科學學報》、《系統(tǒng)工程理論與實踐》、《中國管理科學》、《預測》、《國際金融研究》和《上海經(jīng)濟研究》等刊物發(fā)表論文38余篇。獲上海市科技進步獎二等獎1項(第一完成人) ，獲上海市教學成果二等獎(排名第一)，負責上海市精品、重點課程各1門。

采訪、撰稿| 李明璐