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喜 報(bào)

近日，復(fù)旦大學(xué)泛海國(guó)際金融學(xué)院金融學(xué)特聘教授劉蕻與合作者唐瀟瀟、周?chē)?guó)富合著論文“Recovering the FOMC Risk Premium”（萃取FOMC風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)）獲得國(guó)際A+類(lèi)學(xué)術(shù)期刊 聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)會(huì)議是最重要的經(jīng)濟(jì)事件之一，在該論文中，劉蕻教授與合作者們提出了一種萃取FOMC風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和漂移大小的新方法。

該論文實(shí)證研究發(fā)現(xiàn)，在1996年至2019年的192次會(huì)議中，F(xiàn)OMC的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)因會(huì)議而異，從1到326個(gè)基點(diǎn)(bps)不等，平均為45個(gè)基點(diǎn)。當(dāng)使用萃取的FOMC溢價(jià)來(lái)預(yù)測(cè)公告前后的會(huì)議收益時(shí)，劉蕻教授與合作者們獲得了7.51%的樣本外R2。預(yù)測(cè)的上向漂移大小平均為101 bps，預(yù)測(cè)的下向漂移大小平均為129 bps，與實(shí)際情況吻合較好。

復(fù)旦泛海國(guó)金辦學(xué)四年來(lái)，學(xué)院共有29位教授的89篇論文相繼被國(guó)際著名學(xué)術(shù)期刊接受發(fā)表，其中25位教授的64篇論文被國(guó)際A+類(lèi)、A類(lèi)、A-類(lèi)學(xué)術(shù)期刊接受發(fā)表。學(xué)院師資團(tuán)隊(duì)秉承“卓越·責(zé)任·創(chuàng)新”的院訓(xùn)，全身心地投入學(xué)院學(xué)術(shù)研究工作，學(xué)術(shù)成果從數(shù)量到質(zhì)量始終保持高位水平，充分反映出學(xué)院師資團(tuán)隊(duì)在學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域的卓越實(shí)力。未來(lái)，學(xué)院將不斷追求國(guó)際前沿科研成果，繼續(xù)為推動(dòng)一流金融學(xué)科和經(jīng)濟(jì)學(xué)科發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。

教授介紹

劉蕻

復(fù)旦大學(xué)泛海國(guó)際金融學(xué)院金融學(xué)特聘教授

劉蕻教授現(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)泛海國(guó)際金融學(xué)院金融學(xué)特聘教授、圣路易斯華盛頓大學(xué)奧林商學(xué)院福賽特杰出金融學(xué)講席教授，兼任華盛頓大學(xué)金融學(xué)碩士項(xiàng)目主任。其主要研究方向包括最優(yōu)消費(fèi)與投資、資產(chǎn)定價(jià)和微觀結(jié)構(gòu)。他在國(guó)際著名刊物如理科學(xué)杰出服務(wù)獎(jiǎng)、2013年全美華人金融協(xié)會(huì)投資方向優(yōu)秀論文獎(jiǎng)、2011年度 TCW最佳論文獎(jiǎng)。

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