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日前，中南大學(xué)商學(xué)院2019屆金融學(xué)本科生李文瀾（第一作者，現(xiàn)為浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)研一學(xué)生）和2018屆金融學(xué)本科生程昱翔（通訊作者，第二作者，現(xiàn)為中國(guó)科學(xué)院大學(xué)經(jīng)管學(xué)院金融學(xué)研二學(xué)生）的合作研究成果《Forecast on silver futures linked with structural breaks and day-of-the-week effect》，于2020年3月被國(guó)際主流金融學(xué)期刊《The North American Journal of Economics and Finance》（SSCI）接收。該論文由中南大學(xué)商學(xué)院金融學(xué)文鳳華教授指導(dǎo)，相關(guān)結(jié)論收錄于中南大學(xué)商學(xué)院2019屆本科畢業(yè)論文。

該文基于異質(zhì)自回歸（HAR）理論，采用五分鐘高頻數(shù)據(jù)，通過(guò)結(jié)合結(jié)構(gòu)突變和周日效應(yīng)來(lái)預(yù)測(cè)白銀期貨價(jià)格的波動(dòng)率，建立了六個(gè)新型異質(zhì)自回歸（HAR）模型。實(shí)證結(jié)果表明，新模型預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性優(yōu)于原始HAR模型。該論文研究發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性突變和周中效應(yīng)包含了大量關(guān)于白銀期貨預(yù)測(cè)的信息。此外，結(jié)構(gòu)性突變對(duì)白銀期貨的波動(dòng)具有積極性影響。周內(nèi)效應(yīng)對(duì)白銀期貨的價(jià)格波動(dòng)具有較大的負(fù)面影響，尤其是在中期和長(zhǎng)期預(yù)測(cè)中。該論文是第一個(gè)結(jié)合結(jié)構(gòu)性突變和周內(nèi)效應(yīng)來(lái)識(shí)別更多期貨市場(chǎng)信息的研究，相比傳統(tǒng)的HAR模型提供了一種更好的預(yù)測(cè)方法來(lái)預(yù)測(cè)白銀期貨價(jià)格的波動(dòng)性。

據(jù)悉，《The North American Journal of Economics and Finance》作為金融學(xué)類SSCI期刊，2016年-2018年3年期間發(fā)表250篇論文，中國(guó)大陸學(xué)者的文章僅47篇，占比18.8%。該文的接收不僅彰顯了商學(xué)院金融學(xué)科在本科培養(yǎng)體系上的高質(zhì)量成果，也體現(xiàn)了金融學(xué)科在培養(yǎng)本科生從事高水平原創(chuàng)研究的能力和研究水平。